Protra使い方発展編（年毎の取引回数と総合利益を表示する）

先月は8万の損。

何だよクソが、人生始まってから負けてばかりじゃねぇかよ。

先月なんて事実上安値で売ったようなもんだ。クソが。

でもいい。

いや、よくないんだけど、それ以上にいいことがあったかもしれない。

そう、俺は遂に、遂に、

優良な新しいアルゴリズムの作成に成功したからだ！！

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by 専業トレーダーになって1000万損した男の末路

考えることは同じだね・・・・。

そして時代は繰り返す。

現在のシステムトレード挑戦は人生で3回目（VBS→C言語→Protra・OmegaChart）です。

年毎の取引回数と総合利益を表示する

マネックス証券のトレードステーションでの自動売買が主流になりつつあります。

10年前は多くのソフトが存在しました。

トレードステーション（日本語版）
最適分散投資の「イザナミ」
Tactico (タクティコ)
シストレ魂
システムトレードの達人
MultiCharts (マルチチャート)
株式投資ソフト「パイロン」
Alpha Chart
OmegaChart (提供中止)
Fchart’s (エフチャート)
Protra
ストックナビ 2008

過去にはオープンソフトも存在していましたが、最近は存在しなくなってきました。

10年前から保守のみ継続のオープンソフト「protra」は機能が足りなすぎます。

バックテスト用と割りきっても、かゆいところに手が届きません。

たとえば、バックテスト結果に対して毎年の利益と取引回数が知りたいです。

資産が10年で10倍になる手法でも、資産の2倍負ける年があればシステムトレードを引退してしまう可能性があるためです。

今回はprotra自体を修正して使ってみます。

修正したソースコード

C#を読んで思い通りに修正するのは初めてです。

組み込み関数等はググれば分かります。

--- ./Performance.cs	2017-06-25 17:15:56.994185200 +0900
+++ "protra-protra_trunk-r534/PtSim/Performance.cs"	2017-06-25 13:57:13.806673400 +0900
@@ -20,6 +20,7 @@
 
 using System;
 using System.ComponentModel;
+using System.Collections.Generic;
 using Protra.Lib.Config;
 using Protra.Lib.Data;
 using Protra.Lib.Lang.Builtins;
@@ -47,6 +48,8 @@
         private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション
         private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション
         private float _totalProfit; // 総利益
+        private Dictionary<int, float> _allTradesYear;   // 各年のトレード数
+        private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益
         private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益
         private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益
         private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失
@@ -67,6 +70,8 @@
             _name = name;
             _brandList = brandList;
             _timeFrame = timeFrame;
+            _allTradesYear = new Dictionary<int, float>();
+            _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>();
         }
 
         /// <summary>
@@ -183,7 +188,7 @@
                             realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price);
                         else if (position < 0)
                             realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price);
-                        EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell);
+                        EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date.Year);
                     }
                     if (position != 0)
                         _runningTrades++;
@@ -198,7 +203,7 @@
             return realProfits;
         }
 
-        private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell)
+        private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, int year)
         {
             _allTrades++;
             var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母
@@ -206,6 +211,14 @@
             _allTerm += term;
             var profit = totalSell - totalBuy;
             _totalProfit += profit;
+            // 年度別のトータル資金
+            if(_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true){
+               _totalProfitYear[year] += profit;
+               _allTradesYear[year] ++;
+            } else {
+               _totalProfitYear.Add(year, profit);
+               _allTradesYear.Add(year, 1);
+            }
             if (totalSell > totalBuy) // 勝ち
             {
                 _winTrades++;
@@ -314,6 +327,19 @@
                 _winTotalProfit / -loseTotalLoss,
                 _bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown,
                 _runningTrades));
+
+
+            appendText(string.Format(
+                "----------------------------------------\n" +
+                "各毎の利益額\n"));
+            // Dictionaryの内容をコピーして、List<KeyValuePair<int, float>>に変換
+            List<KeyValuePair<int, float>> list  = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear);
+            list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key);  //昇順
+
+            foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list)
+            {
+                appendText(string.Format("{0}年\t{1}\t{2:c}\n", pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key]));
+            }
         }
     }
 }

--- ./Performance.cs 2017-06-25 17:15:56.994185200 +0900

+++ "protra-protra_trunk-r534/PtSim/Performance.cs" 2017-06-25 13:57:13.806673400 +0900

@@ -20,6 +20,7 @@

using System;

using System.ComponentModel;

+using System.Collections.Generic;

using Protra.Lib.Config;

using Protra.Lib.Data;

using Protra.Lib.Lang.Builtins;

@@ -47,6 +48,8 @@

private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション

private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション

private float _totalProfit; // 総利益

+ private Dictionary<int, float> _allTradesYear; // 各年のトレード数

+ private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益

private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益

private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益

private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失

@@ -67,6 +70,8 @@

_name = name;

_brandList = brandList;

_timeFrame = timeFrame;

+ _allTradesYear = new Dictionary<int, float>();

+ _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>();

}

///

@@ -183,7 +188,7 @@

realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price);

else if (position < 0)

realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price);

- EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell);

+ EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date.Year);

}

if (position != 0)

_runningTrades++;

@@ -198,7 +203,7 @@

return realProfits;

}

- private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell)

+ private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, int year)

{

_allTrades++;

var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母

@@ -206,6 +211,14 @@

_allTerm += term;

var profit = totalSell - totalBuy;

_totalProfit += profit;

+ // 年度別のトータル資金

+ if(_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true){

+ _totalProfitYear[year] += profit;

+ _allTradesYear[year] ++;

+ } else {

+ _totalProfitYear.Add(year, profit);

+ _allTradesYear.Add(year, 1);

+ }

if (totalSell > totalBuy) // 勝ち

{

_winTrades++;

@@ -314,6 +327,19 @@

_winTotalProfit / -loseTotalLoss,

_bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown,

_runningTrades));

+ appendText(string.Format(

+ "----------------------------------------\n" +

+ "各毎の利益額\n"));

+ // Dictionaryの内容をコピーして、List>に変換

+ List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear);

+ list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key); //昇順

+ foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list)

+ {

+ appendText(string.Format("{0}年\t{1}\t{2:c}\n", pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key]));

+ }

}

実際の画面はこんな感じです。

やりたいことは実現できました。

少しずつテクニカル指標に対する理解も深まってきたので、いつか聖杯を発見したい！