明地文男氏の3Days投資法の有効性検証(システムトレード)

スポンサーリンク

今までのあらすじ。

 
 

最新の技術は当然の把握

メールのスレッドも通勤時チェック

強靭な精神で終電までワーク

労働者じゃ当然のルールです。

 
 
 
 

 
 
 

うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ!

 
 

 

 
 

と叫んだところで、日本は資本主義。

 
資本主義とは
 
 

資本家が儲かる仕組みになっている社会

 
 

資本家とは、いわば「投資家」
 

 

 
労働者であるサラリーマンでいる限り、いつまでたっても「理不尽さ」との戦いは終わりを迎えない。

 
 

これは、システムトレードの構築により資本家へと変貌するサクセスストーリー。

 
 
 

を夢見て中年となった男性の 堕落と破滅までの記録。

 
 

システムトレード部門で雇って、投資ファンド様。

前回、明地文男氏の3Days投資法の中身を暴露した。

明地文男氏の「3Days投資法」仕組みを確認してみた(テクニカルトレード)
前回「新3点チャージ投資法2021」のロジックを知るために明地文男氏のサイトを訪問した。その際に、他のページを眺めてみると、2004年頃に3Days投資法というテクニカルトレードも...

だけど、氏の書いたVBAが読みたかったわけじゃない。

今回は、理解した3Days投資法をProtraで実装し有効性検証(バックテスト)を行う。

スポンサーリンク

明地文男氏の3Days投資法の有効性検証

前回分かったことは、

 
 

実装が超面倒

 
 

今まで大量に実装してきたから、実装難易度が事前に分かるようになってきた。

 

この手法の実装には、体全体で拒否反応を出している。

 
 

指が嫌がって、しばらくキーボード上から逃げ出した。

 
 

キーボードから逃げて、イチゴに爪楊枝刺して遊んでてたわ。

屋台の「りんご飴」もとい「いちご飴」を作ってみる、子供と一緒に
千葉県って地元プライドが無い。だから「東京ディズニーランド」とか他の地域名を平気で使う。極めつけは、東京ドイツ村もはや、東京なのか千葉なのかドイツな...

何をやっとんだ!

 
 

案の定、この実装で土曜日と日曜日が潰れた。

僕は老い先短い貴重な週末に一体何をしているのでしょうか……?

 
 

【基本設定】

  • 対象は「ディフェンシブ テーマ株」
  • 終値100円以下は対象外
  • 単利利用、通年

【買いルール】

  • 始値から○円(AP値)下がったら買い

【手仕舞いルール】

  • 3日間中に○円(始値+AP値+BP値)になれば売り
  • 上記を満たさなければ3日後の終値で手仕舞い

 
 

ストラテジーに書き起こすと超簡単。

だけど、このAP値、BP値を求めるのが超面倒。
 
 

多分、バックテストにチャレンジした人は世界初だと思う。

AP値、BP値の範囲検出

久しぶりにProtraの「TIlib.pt」を書き換えた。

ライブラリになっている方が何か格好良いよね!

というだけの理由……。

独特の書き方に慣れてないから何度もハマって土曜日が潰れたわ。

合ってるのかもよく分かってない。

氏のExcelと答え合わせをしようと思ったけど一致しなかった。

氏の実装に不具合があるような……50日計算じゃなく20日計算で重複している部分があるよ?

最適なAP値、BP値を算出

この実装で日曜日が潰れた。

そして、これを真面目に実装すると面倒だ。

今回は利益率と取引数だけの簡易的な算出判定とした。

  • 利益率が0.9より大きい
  • 取引数が13以下

この閾値は「特A」銘柄を選んだ想定。

なお、氏のExcelでは50日間のバックテストをしているが、時間削減のために20日でAP値、BP値を算出した。

バックテスト結果

「ディフェンシブ テーマ株」は下記の一覧を利用した。ただし原発事故があったので電力会社は抜いている。

ディフェンシブの株式テーマ銘柄
注目の株式テーマ ディフェンシブ に関連する銘柄一覧を、株価・前日比やPER・PBRで並べ替えて有望株を洗い出そう!

なお、高々50銘柄に対してバックテスト計算時間は

 
 

21時間……

 
 

途中で不具合で止まったときは発狂したわ。

 
3回止まったからね!

合計3日かかったわ!

 

で、期待のバックテスト結果は次の通り。

おや?単調増加?

利益曲線は次の通り。

 
 

おおーーーー!

まさかの単調増加じゃん!

 
 
プロフィットファクターも高いし、平均利益も高い。

勝率は想定より低いけど、これは氏の購入候補判定ロジックを正しく実装すれば上がるかもしれない。

 
 

20年間で取引数が800回程度なので、閾値が厳しすぎかなぁ……。

でも50銘柄だし、こんなものなのかなぁ……。

まとめ

ソースコードだらけの日記になった。

まぁ、いつもの事だけどさ。

テクニカルトレードで1銘柄を分析するより、全対象銘柄からシグナルを見つけ出すシステムトレードの方が網羅的かつ大局的で好きだわ。

 
 
他にも「まろ流3D投資法」など、明地氏の手法をカスタマイズした手法も提案されてる。

  • 50日前と比べて急騰していないこと
  • 乖離率・RSIからみて過熱していないこと
  • 寄り付きが高い場合は見送るか・前日終値よりAPを算出
  • BP勝率は原則85%以上になるようにする
  • BPは黄金分割比も参考にする

今の取引数を増やすような閾値に変更した上で、乖離率などを追加すれば、より実践的な手法になるかもしれない。

試行錯誤したいけど21時間は待てないなぁ……。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いている。

今までで一番長い。

タイトルとURLをコピーしました