Protraを使ったバックテスト環境の構築

2017.05.01

Pythonや人工知能の学習を兼ねてというのは目的ではないことを再認識しました。

目的 投資で利益を得たい
問題 心理的に弱くて損切りや確定売りができない
確固たる手法がないので自信がない
サラリーマンなので平日投資は出来ない
課題 再現性のあり有効な投資手法確立
施策 テクニカル分析手法の習得
プロの投資手法の調査と習得
バックテストによる手法の妥当性確認

バックテスト環境を構築しないと、売買手法を見つけれない。

まぁ極論言えば、そもそも株式投資にこだわる必要もないですが、それは次の施策ということで。

オープンソースで何かないの？

イザナミなどを使ってもよいけど、似非プログラマとして、他の方法を探ってみました。

二つ見つけました。

  • Omegachart
  • Protra

と呼ばれるc#のソフトウェアです。

OmegaChart　は、Tacticoとなり年間1万円程度かかりますが、保守としてソースコードが残ってます。

2chでもスレッドが存在しており、下火ですがファンは健在です。

ScreenShot1

ProtraはシンプルですがEXE付きなのでスグに試せます。

unnamed
これらのソフトは2003年から存在します。

当時、なぜ知らなかったのか・・・

ExcelとUWSCを使った方法は有名だけど、全く検索で見つからなかったような・・・。

バックテストしなければ始まらないので、これらのツールをしばらく使ってみます。

protra概要

売買ロジックは、C#で記述・・・と書かれていましたが、今は独自言語？のようです。

次のサンプルソースが標準で入っています。

  • Breakout Plus
  • Channel Breakout
  • MA Cross Doten
  • MA Cross with Cap
  • MA Cross
  • RSI SYSTEM

2004年頃は「LDS2」というサンプルも存在していたようなので、サンプル学習のためにダウンロードしました。

「日経平均構成銘柄」で「日足」でサンプルを動かしてみました。

手法も内容も結果もよくわからないので、後学のために全てそのまま記載しておきます。

Breakout Plus

直近55日間の高値を上抜いたらentry、下抜いたらexit

【結果】エラーが発生

 

 

勘弁してください・・・・。

 

 

初めての利用でエラー出たら、もはやお手上げですよ・・・。

でも、結果は得られたので載せておきます。

平均利率は-2.80%で、2769トレードで約5千万円の利益が出ています。

しかし、資金は約2億円必要なのでなので17年の運用益としては小さすぎます。

総利益を総損失で割ったプロフィットファクターも1.30しかありません。

得られる利益に対して損失が大きいです。

・・・みたいな感じでPtSimの使い方のサイトに書いてあるけど、意味不明・・・。

※ プロフィットファクターとは『システムの獲得した総利益／そのシステムの失った総損失』であり、１以上であれば黒字のシステム。

利益曲線は次のとおりです。

2

Channel Breakout

過去20日の高値の逆指値でentry、安値の逆指値でexit

【結果】エラーが発生

MA Cross Doten

MA(10)がMA(40)の交差でドテン

利益曲線は次のとおりです。

4

MA Cross with Cap

MA Cross＋投資総額が1000万円を超える場合はentryしない

利益曲線は次のとおりです。

5

MA Cross

MA(10)がMA(40)を上抜いたらentry、下抜いたらexit。-10%の逆指値でexit。

利益曲線は次のとおりです。

1

RSI SYSTEM

14日間のRSIが18.5を下回る、終値が50円以上、出来高が10万株以上で約100万円分を終値で買う

利益曲線は次のとおりです。

6

LDS2

20日間移動平均との乖離率が-25%を下回った、終値が50円以上、出来高が10万株以上で約100万円分を終値で買う

利益曲線は次のとおりです。

3

protraまとめ

・・・よく分からない。

そもそも、どの値がどうなればゴールなのか・・・

トータル資金を上げるためには、何のスコアを上げるべきなのか？

自分の保有資金内で売買が必要だし、その辺りはプログラムを改編すればよいのか・・

先は長そうね。

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