三兵三羽崩れの期待値を検証（システムトレード）

バックテストの重要性は10年前から分かっていましたが、最近読んで再認識させられた本が「ローソク足パターンの傾向分析」です。

この本では、36種類程度のローソク足のチャートの通説を過去27年間のデータを元に解析しています。

さらに27年間を次の6種類に分類することで、中長期のトレンドを明らかにしようと試みています。

1983年～1989年	バブル期間
1990年～1992年	崩壊期間
1993年～1999年	もみあい期間
2000年～2002年	暴落期間
2003年～2006年	暴騰期間
2007年～2009年	金融危機期間

筆者の伊本晃暉氏は「第一回スーパーカブロボ・コンテンスト大会」で優勝しており、確率理論研究所所長を務めtoto、ロト６、ミニロト、競馬、totoGOALの確率UPに注力しています。

統計解析・分析は重要です。

私のやりたい事と非常に近いです、私の方が稚拙ですが・・・。

なお、この書籍に書かれていて全期間で効果が見られた手法が下記の6種類です。

【売りサイン】

上放れ並び赤（当日終値、1日後、2日後）
切り込み線
首吊り線
株価が5％上昇（の翌日）

【買いサイン】

はらみ線（陰・陽）（1日後～2日後の始値）
三兵三羽崩れ

その中から、今回は「三兵三羽崩れ」のバックテストをしてみます（protraの空売り方法は未調査なので）。

三兵三羽崩れとは？

上放れ陽線（上がった線）が3本並んだ後、陰線（下がった線）が3本の陽線を包む形で上げ止まり、下放れ陰線がさらに2本並んだ形をいいます。

通説では「三兵三羽崩れで天井を表す」と言われています。つまり売りサインなので逆説となります。

【買いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで購入します。

1) 3本の陽線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い
2) 3本の陰線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い
3) 5日前の終値 <= 4日前の始値
4) 4日前の終値 <= 3日前の始値
5) 3日前の終値 <= 2日前の始値
6) 3日前の始値 >= 2日前の終値
7) 2日前の終値 >= 1日前の始値
8) 1日前の終値 >= 本日の始値

【手仕舞いルール】

次を満たす場合に翌日の寄り付きで手仕舞いします。

利益10％以上
損失15％以上
10日以上保有していた

ソースコード

Nehori.ptはProtraの使い方応用編に記載しています。

# loop-type: date-only
// 三兵三羽崩れ
require "TIlib"
require "Nehori"

// グローバル変数を初期化
if !$__INIT__
  $MHP = 10 // 最大保有日
  $BUDGET = 1000000 // 投資総額
  $ISCOMPO = 0 // 単利or複利 1:複利
  $__INIT__ = 1
end

// TIlibのオブジェクトを生成
def CreateObject(i)
end

// 指標の計算を一日進める
def NextObject(i)
end

// 買い条件を定義
def BuyCond(i)
    if ! (Close && Open && {-1}Close && {-1}Open && {-2}Close && {-2}Open && {-3}Open && {-3}Close && {-4}Open && {-4}Close && {-5}Open && {-5}Close)
       return
    end
    // 5日前の終値 <= 4日前の始値
    // 4日前の終値 <= 3日前の始値
    // 3日前の終値 <= 2日前の始値
    // 3日前の始値 >= 2日前の終値
    // 2日前の終値 >= 1日前の始値
    // 1日前の終値 >= 本日の始値
    if ! ({-5}Close <= {-4}Open && {-4}Close <= {-3}Open && {-3}Close <= {-2}Open && {-3}Open  >= {-2}Open && {-2}Close >= {-1}Open && {-1}Close >= Open)
        return
    end
    // 3本の陽線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い
    // 3本の陰線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い
//    if ! (({-5}Open * 1.005 < {-5}Close) && ({-4}Open * 1.005 < {-4}Close) && ({-3}Open * 1.005 < {-3}Close) && ({-2}Open * 0.995 > {-2}Close) && ({-1}Open * 0.995 > {-1}Close) && (Open * 0.995 > Close))
//       return
//    end
    return 1
end

// 売り条件を定義
def SellCond(i)
  if ! Close
    return
  end
  return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy
end

Main2()

# loop-type: date-only

// 三兵三羽崩れ

require "TIlib"

require "Nehori"

// グローバル変数を初期化

if !$__INIT__

$MHP = 10 // 最大保有日

$BUDGET = 1000000 // 投資総額

$ISCOMPO = 0 // 単利or複利 1:複利

$__INIT__ = 1

end

// TIlibのオブジェクトを生成

def CreateObject(i)

end

// 指標の計算を一日進める

def NextObject(i)

end

// 買い条件を定義

def BuyCond(i)

if ! (Close && Open && {-1}Close && {-1}Open && {-2}Close && {-2}Open && {-3}Open && {-3}Close && {-4}Open && {-4}Close && {-5}Open && {-5}Close)

return

end

// 5日前の終値 <= 4日前の始値

// 4日前の終値 <= 3日前の始値

// 3日前の終値 <= 2日前の始値

// 3日前の始値 >= 2日前の終値

// 2日前の終値 >= 1日前の始値

// 1日前の終値 >= 本日の始値

if ! ({-5}Close <= {-4}Open && {-4}Close <= {-3}Open && {-3}Close <= {-2}Open && {-3}Open >= {-2}Open && {-2}Close >= {-1}Open && {-1}Close >= Open)

return

end

// 3本の陽線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い

// 3本の陰線の本体の長さは始値の0.5％よりも長い

// if ! (({-5}Open * 1.005 < {-5}Close) && ({-4}Open * 1.005 < {-4}Close) && ({-3}Open * 1.005 < {-3}Close) && ({-2}Open * 0.995 > {-2}Close) && ({-1}Open * 0.995 > {-1}Close) && (Open * 0.995 > Close))

// return

// end

return 1

end

// 売り条件を定義

def SellCond(i)

if ! Close

return

end

return Close >= 1.10*$buy || Close <= 0.85*$buy

end

Main2()

「3日前の陽線の本体の長さが始値の0.5％よりも長い」銘柄が一つも存在しなかった＆1)2)のルールを入れると精度が落ちたのでコメントアウトしています。

同日のエントリーする銘柄選択は、単に最初に見つかった銘柄にしています。

バックテスト結果

銘柄リスト: 日経225採用銘柄
10/01/05～29/05/26における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		259
勝ちトレード数(勝率)	138(53.28%)
負けトレード数(負率)	121(46.72%)

全トレード平均利率	1.15%
勝ちトレード平均利率	7.61%
負けトレード平均損率	-6.21%

勝ちトレード最大利率	70.37%
負けトレード最大損率	-20.82%

全トレード平均期間	17.95
勝ちトレード平均期間	17.33
負けトレード平均期間	18.67
----------------------------------------
必要資金		\924,000
最大ポジション(簿価)	\1,000,000
最大ポジション(時価)	\1,610,000

純利益			\2,724,600
勝ちトレード総利益		\9,617,000
負けトレード総損失		-\6,892,400

全トレード平均利益	\10,520
勝ちトレード平均利益	\69,688
負けトレード平均損失	-\56,962

勝ちトレード最大利益	\665,000
負けトレード最大損失	-\203,300

プロフィットファクター		1.40
最大ドローダウン(簿価)	-\647,500
最大ドローダウン(時価)	-\672,500
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	1

銘柄リスト: 日経225採用銘柄

10/01/05～29/05/26における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 259

勝ちトレード数(勝率) 138(53.28%)

負けトレード数(負率) 121(46.72%)

全トレード平均利率 1.15%

勝ちトレード平均利率 7.61%

負けトレード平均損率 -6.21%

勝ちトレード最大利率 70.37%

負けトレード最大損率 -20.82%

全トレード平均期間 17.95

勝ちトレード平均期間 17.33

負けトレード平均期間 18.67

----------------------------------------

必要資金 \924,000

最大ポジション(簿価) \1,000,000

最大ポジション(時価) \1,610,000

純利益 \2,724,600

勝ちトレード総利益 \9,617,000

負けトレード総損失 -\6,892,400

全トレード平均利益 \10,520

勝ちトレード平均利益 \69,688

負けトレード平均損失 -\56,962

勝ちトレード最大利益 \665,000

負けトレード最大損失 -\203,300

プロフィットファクター 1.40

最大ドローダウン(簿価) -\647,500

最大ドローダウン(時価) -\672,500

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 1

100万円の投資で19年後には単利で272万円の利益です。年間40万円の平均利益となります。

利率も5割を超えており、理想的な結果になりました。

利益曲線は次のとおりです。

結構、落ち込みが激しいですね・・・。

年間-60万円の年もあるので、精神的に絶えれるか心配です。

まとめ

今回は実売買に利用する目的ではなく、伊本晃暉氏の検証結果を調査することが目的でした。

その点では目的は果たせました。

ローソク足に関わる通説も大量に存在するので、徐々に調査項目を増やしていきたいです。