相場師朗氏の「下半身（半分の法則）」の期待値を検証（システムトレード）

相場師朗氏は、早稲田大学卒、元外資系銀行で為替のディーラーです。複数の会社も経営しています。

最近は、セミナーだけでなく、書籍、メディアの露出が増えてきました。

詳細は、株は技術だ! （うねり取り手法：相場師朗氏編）に記載しています。

相場師朗氏の「下半身（半分の法則）」
相場師朗氏の「下半身（半分の法則）」の有効性を検証する
1. ソースコード
2. バックテスト結果
まとめ
【追記2020.07.10】
1. バックテスト結果

相場師朗氏は「うねり取り」をメインとした講座を開いていますが、元祖・林輝太郎氏の場帳／玉帳を使った方法とは大きく違います。

元来の「うねり取り」は、チャートだけをみて自分の感覚を頼りに、建玉の操作を行いながら株取引を繰り返します。

一方、相場氏は、5日線、20日線、60日線、100日線、300日線の5本の移動平均線を使用して、移動平均線の重なり具合を頼りに株取引を行います。

※2018年5月29日の「ラジオNIKKEIの株塾」で、3日線、10日線の移動平均線が増えました。

チャートの上げ・下げシグナルに名前をつけ分かりやすく解説するため、株初心者が飛びつきセミナーは大反響です。

【過去記事】相場師朗氏の「くちばし」「パンパカパン」の有効性検証（protraシストレ）

相場師朗氏の「下半身（半分の法則）」

「半分の法則」とは、5日線の下で推移していたローソク足が下げ止まり、5日線が横ばいになり、陽線で半分以上5日線の上に出たら買いエントリーする方法です。

※上ヒゲ、下ヒゲは無視しても良い。

このシグナルが出ているときは、相場氏は上昇に転じると説明しています。

相場師朗氏の「下半身（半分の法則）」の有効性を検証する

上記のロジックを次のように定義しました。

【買いルール】

下記に該当する場合には、翌日の寄付きで購入する。

5日線が横バイもしくは上向きに転じた（＝1日前の5日線が当日の5日線と同じか下）
陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた（＝同様）
「半分の法則（下半身）」発生前、ローソク足は5日線下で推移している（＝3日前、1日前の始値・終値が5日線より下）

【手仕舞いルール】

含み益が10％を上回った
購入してから営業日で10日経った

ソースコード

「グコウログ」のゴクウ氏のProtraのソースコードが秀逸なので、それをベースにコードを書いています。

「Utility.pt」は次のようになります。

//==================================================
// 株数
//==================================================
def Num(buyUnit,price)
	unit = Unit2(price)
	return (buyUnit / (unit * price)) * unit
end

//==================================================
// データの有無を確認
//==================================================
def PricedataExistCheck(data)
 	return !data	//存在する場合 0を返す
end

//==================================================
// 買い（共通条件）
//==================================================
def Buying(i)
	if 0==PricedataExistCheck({1}Open)
 		BuyingOpen(i,1)
 	else
 		if 1==PricedataExistCheck({2}Open)
			BuyingClose(i,0)
		else
			BuyingOpen(i,2)
		end
 	end
end

//==================================================
// 売り（共通条件）
//==================================================
def Selling(i)
	if 0==PricedataExistCheck({1}Open)
 		SellingOpen(i,1)
 	else
		if 1==PricedataExistCheck({2}Open)
			SellingClose(i,0)
		else
			SellingOpen(i,2)
	  end
	end
end

//==================================================
// 終値買い
//==================================================
def BuyingClose(i,d)

	//資金が不足している場合は何もしない
	if $long == 0
		return
	end

	//予算を超えない場合だけ買う
	if $long * {d}Close  <= $budget
		if $Interest == 1 || $Interest == 2
			$budget = $budget - $long * {d}Close
		end
		$hold[i] = $long
		$buy[i] = {d}Close
		{d}Buy(Close, $hold[i])
		$set[i] = 0
	else
		PrintLog("予算を超過しています")
	end
end

//==================================================
// 始値買い
//==================================================
def BuyingOpen(i,d)

	//資金が不足している場合は何もしない
	if $long == 0
		return
	end

	//予算を超えない場合だけ買う
	if $long * {d}Open <= $budget
		if $Interest == 1 || $Interest == 2
			$budget = $budget - $long * {d}Open
		end
		$hold[i] = $long
		$buy[i] = {d}Open
		{d}Buy(Open, $hold[i])
		$set[i] = 0
	else
		PrintLog("予算を超過しています")
	end
end

//==================================================
// 終値売り
//==================================================
def SellingClose(i,d)
	{d}Sell(Close, $hold[i])
	if $Interest == 2
		$budget = $budget + {d}Close * $hold[i]
	elsif $Interest == 1
		$budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]
	end
	$hold[i] = 0
end

//==================================================
// 始値売り
//==================================================
def SellingOpen(i,d)
	{d}Sell(Open, $hold[i])
	if $Interest == 2
		$budget = $budget + {d}Open * $hold[i]
	elsif $Interest == 1
		$budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]
	end
	$hold[i] = 0
end

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//==================================================

// 株数

//==================================================

def Num(buyUnit,price)

unit = Unit2(price)

return (buyUnit / (unit * price)) * unit

end

//==================================================

// データの有無を確認

//==================================================

def PricedataExistCheck(data)

return !data //存在する場合 0を返す

end

//==================================================

// 買い（共通条件）

//==================================================

def Buying(i)

if 0==PricedataExistCheck({1}Open)

BuyingOpen(i,1)

else

if 1==PricedataExistCheck({2}Open)

BuyingClose(i,0)

else

BuyingOpen(i,2)

end

//==================================================

// 売り（共通条件）

//==================================================

def Selling(i)

if 0==PricedataExistCheck({1}Open)

SellingOpen(i,1)

else

if 1==PricedataExistCheck({2}Open)

SellingClose(i,0)

else

SellingOpen(i,2)

end

//==================================================

// 終値買い

//==================================================

def BuyingClose(i,d)

//資金が不足している場合は何もしない

if $long == 0

return

end

//予算を超えない場合だけ買う

if $long * {d}Close <= $budget

if $Interest == 1 || $Interest == 2

$budget = $budget - $long * {d}Close

end

$hold[i] = $long

$buy[i] = {d}Close

{d}Buy(Close, $hold[i])

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

//==================================================

// 始値買い

//==================================================

def BuyingOpen(i,d)

//資金が不足している場合は何もしない

if $long == 0

return

end

//予算を超えない場合だけ買う

if $long * {d}Open <= $budget

if $Interest == 1 || $Interest == 2

$budget = $budget - $long * {d}Open

end

$hold[i] = $long

$buy[i] = {d}Open

{d}Buy(Open, $hold[i])

$set[i] = 0

else

PrintLog("予算を超過しています")

end

//==================================================

// 終値売り

//==================================================

def SellingClose(i,d)

{d}Sell(Close, $hold[i])

if $Interest == 2

$budget = $budget + {d}Close * $hold[i]

elsif $Interest == 1

$budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]

end

$hold[i] = 0

end

//==================================================

// 始値売り

//==================================================

def SellingOpen(i,d)

{d}Sell(Open, $hold[i])

if $Interest == 2

$budget = $budget + {d}Open * $hold[i]

elsif $Interest == 1

$budget = $budget + $buy[i] * $hold[i]

end

$hold[i] = 0

end

売買ロジック部分のコードは次のようになります。

今回の手法確認のためであれば、こんなに大掛かりである必要はありません。

# loop-type: date-only
//==============================
require "TIlib"
require "Utility"

//==============================
// 相場師朗の移動平均線：「下半身」の有効性
//------------------------------
// 
// 【買いルール】
// 1) 1日前の5日線が当日の5日線と同じか下
// 2) 陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた
// 3) 3日前、1日前の始値・終値が5日線より下
//
// 【手仕舞いルール】
// 1) 含み益が10％を上回った
// 2) 購入してから営業日で10日経った

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)
        Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")
        Dummy
end
$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化
if !$__INIT__
        $budgetIni  = 10000000
        $budget     = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)
        $buyUnit    = 1000000    // 1回の購入資金 (100万円)
        $MaxHoldDay = 10         // 最大保有日数
        $Interest   = 0          // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)
//------------------------------------------------
        $set        = [$code_num]
        $buy        = [$code_num]
        $hold       = [$code_num]
//------------------------------------------------
        $MA5        = [Length(CodeList)]
        $MA5_1      = [Length(CodeList)]
        $MA5_3      = [Length(CodeList)]
// 値上がり銘柄のカウント ------------------------
        $buyflag    = [$code_num]
        $cnt        = 0
        $__INIT__   = 1
end

def Main(i)
        //==================================================
        // 条件(買条件, 売条件共通部分)
        //==================================================
        //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る
        if (Index == null)
                return
        end

        if ! $MA5[i]
                //Tilibのオブジェクト生成
                $MA5[i]    = MA_new(5)
                $MA5_1[i]  = {-1}MA_new(5)
                $MA5_3[i]  = {-3}MA_new(5)
                //銘柄ごとのグローバル変数を初期化する
                $hold[i]   = 0
                return
        end

        //指標の計算を1日進める
        MA_next($MA5[i])
        MA_next($MA5_1[i])
        MA_next($MA5_3[i])
        ma5   = MA_value($MA5[i])
        ma5_1 = MA_value($MA5_1[i])
        ma5_3 = MA_value($MA5_3[i])
        // 指標の計算に必要な日数を経過していない場合は何もしない
        if ! (ma5_3 && ma5_1 && ma5)
                return
        end
        // ここまで ========================================

        if 1==PricedataExistCheck(Close)
                return
        end
        //==================================================
        // 保有してない→購入
        //==================================================
        if (! $hold[i])
                // 3) 3日前、1日前の始値・終値が5日線より下
                if ({-1}Close <= ma5_1 && {-1}Open <= ma5_1 && {-3}Close <= ma5_3 && {-3}Open <= ma5_3)

                     //==================================================
                     // 売買(買い)
                     //==================================================
                     // 1) 1日前の5日線が当日の5日線と同じか下
                     // 2) 陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた
                     if (ma5_1 <= ma5 && Close > ma5 && ma5 > Open && Open + (Close - Open)/2 > ma5)
                             $long = 0
                             $long = Num($buyUnit,Close)
                             $buyflag[i] = 1
                     end
                end

        //==================================================
        // 保有している→売却
        //==================================================
        elsif $hold[i]

                if $set[i] < 1
                        $set[i] = 1
                        return
                end
                $set[i] = $set[i] + 1

                //==================================================
                // 売買（売り）
                //==================================================
                // 1) 利食い：含み益が10％を上回った
                if (Close >= 1.10 * $buy[i])
                        PrintLog("利食い")
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                // 2) 損切り：購入してから営業日で10日経った
                elsif ($set[i] > $MaxHoldDay)
                        $sellflag[i] = 1
                        $set[i] = 0
                end
        end
end

//====================
// 売買関数
//====================
def BuySell(j)

        if PricedataExistCheck(Close)
                return
        end
        if $buyflag[j]
                $long = 0
                $long = Num($buyUnit,Close)
                Buying(j)
                $buyflag[j] = 0
        elsif $sellflag[j]
                Selling(j)
                $sellflag[j] = 0
        end
end

//====================
// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行
//====================
i = -1
j = -1
while i + 1 < $code_num
        i = i + 1
        {codes[i]}Main(i)
end
while j + 1 < $code_num
        j = j + 1
        {codes[j]}BuySell(j)
end
// 最後に$cntを0に戻し次の日に進める
$cnt=0
// PrintLog("=======>END ")

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# loop-type: date-only

//==============================

require "TIlib"

require "Utility"

//==============================

// 相場師朗の移動平均線：「下半身」の有効性

//------------------------------

// 【買いルール】

// 1) 1日前の5日線が当日の5日線と同じか下

// 2) 陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた

// 3) 3日前、1日前の始値・終値が5日線より下

// 【手仕舞いルール】

// 1) 含み益が10％を上回った

// 2) 購入してから営業日で10日経った

codes = CodeList

if $code_num && $code_num != Length(codes)

Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。")

Dummy

end

$code_num = Length(codes)

//グローバル変数を初期化

if !$__INIT__

$budgetIni = 10000000

$budget = $budgetIni // 投資総額 (1000万円)

$buyUnit = 1000000 // 1回の購入資金 (100万円)

$MaxHoldDay = 10 // 最大保有日数

$Interest = 0 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2)

//------------------------------------------------

$set = [$code_num]

$buy = [$code_num]

$hold = [$code_num]

//------------------------------------------------

$MA5 = [Length(CodeList)]

$MA5_1 = [Length(CodeList)]

$MA5_3 = [Length(CodeList)]

// 値上がり銘柄のカウント ------------------------

$buyflag = [$code_num]

$cnt = 0

$__INIT__ = 1

end

def Main(i)

//==================================================

// 条件(買条件, 売条件共通部分)

//==================================================

//まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る

if (Index == null)

return

end

if ! $MA5[i]

//Tilibのオブジェクト生成

$MA5[i] = MA_new(5)

$MA5_1[i] = {-1}MA_new(5)

$MA5_3[i] = {-3}MA_new(5)

//銘柄ごとのグローバル変数を初期化する

$hold[i] = 0

return

end

//指標の計算を1日進める

MA_next($MA5[i])

MA_next($MA5_1[i])

MA_next($MA5_3[i])

ma5 = MA_value($MA5[i])

ma5_1 = MA_value($MA5_1[i])

ma5_3 = MA_value($MA5_3[i])

// 指標の計算に必要な日数を経過していない場合は何もしない

if ! (ma5_3 && ma5_1 && ma5)

return

end

// ここまで ========================================

if 1==PricedataExistCheck(Close)

return

end

//==================================================

// 保有してない→購入

//==================================================

if (! $hold[i])

// 3) 3日前、1日前の始値・終値が5日線より下

if ({-1}Close <= ma5_1 && {-1}Open <= ma5_1 && {-3}Close <= ma5_3 && {-3}Open <= ma5_3)

//==================================================

// 売買(買い)

//==================================================

// 1) 1日前の5日線が当日の5日線と同じか下

// 2) 陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた

if (ma5_1 <= ma5 && Close > ma5 && ma5 > Open && Open + (Close - Open)/2 > ma5)

$long = 0

$long = Num($buyUnit,Close)

$buyflag[i] = 1

end

//==================================================

// 保有している→売却

//==================================================

elsif $hold[i]

if $set[i] < 1

$set[i] = 1

return

end

$set[i] = $set[i] + 1

//==================================================

// 売買（売り）

//==================================================

// 1) 利食い：含み益が10％を上回った

if (Close >= 1.10 * $buy[i])

PrintLog("利食い")

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

// 2) 損切り：購入してから営業日で10日経った

elsif ($set[i] > $MaxHoldDay)

$sellflag[i] = 1

$set[i] = 0

end

//====================

// 売買関数

//====================

def BuySell(j)

if PricedataExistCheck(Close)

return

end

if $buyflag[j]

$long = 0

$long = Num($buyUnit,Close)

Buying(j)

$buyflag[j] = 0

elsif $sellflag[j]

Selling(j)

$sellflag[j] = 0

end

//====================

// 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行

//====================

i = -1

j = -1

while i + 1 < $code_num

i = i + 1

{codes[i]}Main(i)

end

while j + 1 < $code_num

j = j + 1

{codes[j]}BuySell(j)

end

// 最後に$cntを0に戻し次の日に進める

$cnt=0

// PrintLog("=======>END ")

バックテスト結果

銘柄リストは相場師朗の「うねり投資」オススメの「JPX400」で、1998/01/05～2019/06/14における成績です。

次に、売買の詳細です。

株価データ: 日足
銘柄リスト: JPX400
1998/01/05～2019/06/14における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		4406
勝ちトレード数(勝率)	2237(50.77%)
負けトレード数(負率)	2169(49.23%)

全トレード平均利率	0.40%
勝ちトレード平均利率	5.69%
負けトレード平均損率	-5.06%

勝ちトレード最大利率	69.92%
負けトレード最大損率	-39.64%

全トレード平均期間	15.99
勝ちトレード平均期間	15.33
負けトレード平均期間	16.66
----------------------------------------
必要資金		¥32,026,800
最大ポジション(簿価)	¥51,954,500
最大ポジション(時価)	¥52,388,400

純利益			¥17,584,600
勝ちトレード総利益		¥117,302,400
負けトレード総損失		-¥99,717,820

全トレード平均利益	¥3,991
勝ちトレード平均利益	¥52,437
負けトレード平均損失	-¥45,974

勝ちトレード最大利益	¥774,000
負けトレード最大損失	-¥388,600

プロフィットファクター		1.18
最大ドローダウン(簿価)	-¥7,124,200
最大ドローダウン(時価)	-¥7,467,200
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	5
----------------------------------------
各年毎の利益額
2000年	194	¥652,300
2001年	229	-¥786,900
2002年	188	-¥2,706,500
2003年	234	¥6,138,300
2004年	238	¥3,444,100
2005年	279	¥6,030,600
2006年	193	¥1,324,900
2007年	174	-¥867,900
2008年	151	-¥2,791,400
2009年	220	-¥1,133,600
2010年	217	-¥63,000
2011年	260	-¥862,300
2012年	301	¥3,378,400
2013年	268	¥5,770,700
2014年	253	¥425,600
2015年	251	¥2,457,200
2016年	227	¥1,052,600
2017年	279	-¥545,700
2018年	179	-¥2,015,800
2019年	71	-¥1,317,000

株価データ: 日足

銘柄リスト: JPX400

1998/01/05～2019/06/14における成績です。

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全トレード数 4406

勝ちトレード数(勝率) 2237(50.77%)

負けトレード数(負率) 2169(49.23%)

全トレード平均利率 0.40%

勝ちトレード平均利率 5.69%

負けトレード平均損率 -5.06%

勝ちトレード最大利率 69.92%

負けトレード最大損率 -39.64%

全トレード平均期間 15.99

勝ちトレード平均期間 15.33

負けトレード平均期間 16.66

----------------------------------------

必要資金 ¥32,026,800

最大ポジション(簿価) ¥51,954,500

最大ポジション(時価) ¥52,388,400

純利益 ¥17,584,600

勝ちトレード総利益 ¥117,302,400

負けトレード総損失 -¥99,717,820

全トレード平均利益 ¥3,991

勝ちトレード平均利益 ¥52,437

負けトレード平均損失 -¥45,974

勝ちトレード最大利益 ¥774,000

負けトレード最大損失 -¥388,600

プロフィットファクター 1.18

最大ドローダウン(簿価) -¥7,124,200

最大ドローダウン(時価) -¥7,467,200

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 5

----------------------------------------

各年毎の利益額

2000年 194 ¥652,300

2001年 229 -¥786,900

2002年 188 -¥2,706,500

2003年 234 ¥6,138,300

2004年 238 ¥3,444,100

2005年 279 ¥6,030,600

2006年 193 ¥1,324,900

2007年 174 -¥867,900

2008年 151 -¥2,791,400

2009年 220 -¥1,133,600

2010年 217 -¥63,000

2011年 260 -¥862,300

2012年 301 ¥3,378,400

2013年 268 ¥5,770,700

2014年 253 ¥425,600

2015年 251 ¥2,457,200

2016年 227 ¥1,052,600

2017年 279 -¥545,700

2018年 179 -¥2,015,800

2019年 71 -¥1,317,000

プロフィットファクターは1を超えてますが、これは当たり前として、ドローダウンが大きすぎです。

まとめ

巷では「勝率75%」と大人気な指標ですが結果は微妙です。近年は負ける一方です。

セミナー紹介料欲しさのサイト管理人が、数名柄で適当に調べただけなので、このような結果になります。

チャートトレンドは各年同じではありません。

そして、銘柄毎にも特徴があります。

直近では「アインHD（9627）」の2019年5月のチャートなどを見ると、ナイアガラが起きてしまいます。

これで、今年の利益の大半を持っていかれます。

相場師朗氏は「もし自分の考えが下目線でも、この下半身が出たら、とりあえず買いなさい」と言っているほど信用できる技になります。

by 相場師朗の秘技！やはり下半身は低リスク・ハイリターン！！

・・・エントリーポイントしては、必ずしも優秀とは言えません。

バックテストを実施していない、オーバーフィッティングな指標には注意しましょう。

【追記2020.07.10】

ツイッターに下記のように書かれているので追加の確認をしました。

ちょっと調べてて見つけたから反論
相場先生は１日２００万株の銘柄を推奨してます
理由は、出来高が少ない銘柄だと、誰かが株価操作をしようと思ったら簡単にできるため統計外な動きをするから
にも関わらず、出来高７万しかない株で検証してうまくいかないとか言ってる

【買いルール】

下記に該当する場合には、翌日の寄付きで購入する。

5日線が横バイもしくは上向きに転じた（＝1日前の5日線が当日の5日線と同じか下）
陽線のローソク足が体半分以上5日線の上に突き抜けた（＝同様）
「半分の法則（下半身）」発生前、ローソク足は5日線下で推移している（＝3日前、1日前の始値・終値が5日線より下）
出来高が200万円／日以上

【手仕舞いルール】

含み益が10％を上回った
購入してから営業日で10日経った

バックテスト結果

サマリーは次の通りです。

銘柄リスト: JPX400
1998/01/05～2020/07/06における成績です。
----------------------------------------
全トレード数		1790
勝ちトレード数(勝率)	910(50.84%)
負けトレード数(負率)	880(49.16%)

全トレード平均利率	0.39%
勝ちトレード平均利率	6.36%
負けトレード平均損率	-5.79%

勝ちトレード最大利率	38.18%
負けトレード最大損率	-49.04%

全トレード平均期間	15.58
勝ちトレード平均期間	14.73
負けトレード平均期間	16.46
----------------------------------------
必要資金		¥8,921,100
最大ポジション(簿価)	¥9,990,500
最大ポジション(時価)	¥10,666,000

純利益			¥7,223,700
勝ちトレード総利益		¥54,173,700
負けトレード総損失		-¥46,950,000

全トレード平均利益	¥4,036
勝ちトレード平均利益	¥59,532
負けトレード平均損失	-¥53,352

勝ちトレード最大利益	¥378,000
負けトレード最大損失	-¥446,600

プロフィットファクター		1.15
最大ドローダウン(簿価)	-¥3,470,300
最大ドローダウン(時価)	-¥3,550,000
----------------------------------------
現在進行中のトレード数	4
----------------------------------------
平均年利		3.86%
平均年利(直近5年)	5.29%
最大連勝		8回
最大連敗		9回
----------------------------------------
[年度別レポート]
年度	取引回数	運用損益	年利	勝率	PF	最大DD
2020年	   37回		-¥124,700円	-1.40%	51.35%	 0.91倍	-25.56%
2019年	   77回		¥953,600円	10.69%	68.83%	 1.81倍	-14.64%
2018年	   85回		-¥28,200円	-0.32%	56.47%	 0.98倍	-14.50%
2017年	  100回		¥54,300円	0.61%	53.00%	 1.03倍	-9.76%
2016年	  102回		¥1,504,000円	16.86%	58.82%	 1.69倍	-21.55%
2015年	  121回		¥85,700円	0.96%	52.07%	 1.04倍	-23.96%
2014年	  110回		-¥139,700円	-1.57%	42.73%	 0.95倍	-17.88%
2013年	   99回		¥3,204,900円	35.92%	63.64%	 2.54倍	-28.28%
2012年	  119回		¥291,400円	3.27%	47.06%	 1.09倍	-19.49%
2011年	   93回		-¥171,200円	-1.92%	50.54%	 0.94倍	-49.04%
2010年	   81回		-¥598,800円	-6.71%	41.98%	 0.72倍	-18.40%
2009年	   98回		¥246,500円	2.76%	41.84%	 1.08倍	-20.00%
2008年	   98回		-¥1,297,100円	-14.54%	45.92%	 0.74倍	-40.20%
2007年	  108回		-¥337,200円	-3.78%	45.37%	 0.89倍	-22.82%
2006年	   85回		¥978,800円	10.97%	60.00%	 1.50倍	-31.31%
2005年	   91回		¥865,600円	9.70%	57.14%	 1.50倍	-30.66%
2004年	   76回		¥530,300円	5.94%	48.68%	 1.27倍	-25.00%
2003年	   57回		¥1,520,300円	17.04%	57.89%	 2.40倍	-9.91%
2002年	   62回		-¥490,200円	-5.49%	43.55%	 0.79倍	-21.15%
2001年	   52回		¥772,200円	8.66%	55.77%	 1.47倍	-21.33%
2000年	   39回		-¥596,800円	-6.69%	48.72%	 0.65倍	-38.18%

銘柄リスト: JPX400

1998/01/05～2020/07/06における成績です。

----------------------------------------

全トレード数 1790

勝ちトレード数(勝率) 910(50.84%)

負けトレード数(負率) 880(49.16%)

全トレード平均利率 0.39%

勝ちトレード平均利率 6.36%

負けトレード平均損率 -5.79%

勝ちトレード最大利率 38.18%

負けトレード最大損率 -49.04%

全トレード平均期間 15.58

勝ちトレード平均期間 14.73

負けトレード平均期間 16.46

----------------------------------------

必要資金 ¥8,921,100

最大ポジション(簿価) ¥9,990,500

最大ポジション(時価) ¥10,666,000

純利益 ¥7,223,700

勝ちトレード総利益 ¥54,173,700

負けトレード総損失 -¥46,950,000

全トレード平均利益 ¥4,036

勝ちトレード平均利益 ¥59,532

負けトレード平均損失 -¥53,352

勝ちトレード最大利益 ¥378,000

負けトレード最大損失 -¥446,600

プロフィットファクター 1.15

最大ドローダウン(簿価) -¥3,470,300

最大ドローダウン(時価) -¥3,550,000

----------------------------------------

現在進行中のトレード数 4

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平均年利 3.86%

平均年利(直近5年) 5.29%

最大連勝 8回

最大連敗 9回

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[年度別レポート]

年度取引回数運用損益年利勝率 PF 最大DD

2020年 37回 -¥124,700円 -1.40% 51.35% 0.91倍 -25.56%

2019年 77回 ¥953,600円 10.69% 68.83% 1.81倍 -14.64%

2018年 85回 -¥28,200円 -0.32% 56.47% 0.98倍 -14.50%

2017年 100回 ¥54,300円 0.61% 53.00% 1.03倍 -9.76%

2016年 102回 ¥1,504,000円 16.86% 58.82% 1.69倍 -21.55%

2015年 121回 ¥85,700円 0.96% 52.07% 1.04倍 -23.96%

2014年 110回 -¥139,700円 -1.57% 42.73% 0.95倍 -17.88%

2013年 99回 ¥3,204,900円 35.92% 63.64% 2.54倍 -28.28%

2012年 119回 ¥291,400円 3.27% 47.06% 1.09倍 -19.49%

2011年 93回 -¥171,200円 -1.92% 50.54% 0.94倍 -49.04%

2010年 81回 -¥598,800円 -6.71% 41.98% 0.72倍 -18.40%

2009年 98回 ¥246,500円 2.76% 41.84% 1.08倍 -20.00%

2008年 98回 -¥1,297,100円 -14.54% 45.92% 0.74倍 -40.20%

2007年 108回 -¥337,200円 -3.78% 45.37% 0.89倍 -22.82%

2006年 85回 ¥978,800円 10.97% 60.00% 1.50倍 -31.31%

2005年 91回 ¥865,600円 9.70% 57.14% 1.50倍 -30.66%

2004年 76回 ¥530,300円 5.94% 48.68% 1.27倍 -25.00%

2003年 57回 ¥1,520,300円 17.04% 57.89% 2.40倍 -9.91%

2002年 62回 -¥490,200円 -5.49% 43.55% 0.79倍 -21.15%

2001年 52回 ¥772,200円 8.66% 55.77% 1.47倍 -21.33%

2000年 39回 -¥596,800円 -6.69% 48.72% 0.65倍 -38.18%

利益曲線は次の通りです。

ソースコード含めて公開済なので、疑問があれば指摘せずに実験してみたら良いと思うけどなー、ひとりごと。