斉藤正章氏の「順張り買い」手法の有効性検証リベンジ(システムトレード)

スポンサーリンク

秋と言えばスポーツ、読書!

って誰が言い出したのか?

と思ってググったら次のように書いてあるサイトが多かった。

○○の秋 きっかけ 詳細
スポーツの秋 東京オリンピック 「体育の日(スポーツの日)」を中心としてスポーツを楽しむ風潮が生まれ、運動会も秋に行われることが多くなったため
読書の秋 夏目漱石 韓愈かんゆ文人が詠んだ、「灯火親しむべし」という詩を「三四郎」で取り上げたため
食欲の秋 季節に応じた収穫 四季の中で一番食べ物を豊富に収穫できる季節が「秋」だった
収穫の秋 季節に応じた収穫 四季の中で一番食べ物を豊富に収穫できる季節が「秋」だった
美術の秋 11月3日(文化の日) 1918年に発行された『新潮』という雑誌で使用

あまり歴史的な背景は無さそうなので詳細調査はする気にならないけどね。

 

最近は釣り三昧で、システムトレードの事は微塵も思い出さなくなった。

確かに「システムトレード」の記事のアクセス数は高い。

けど、アクセス数が高いのは投稿して数ヶ月程度で、その後は伸びない。

そもそも日本でシステムトレードに取り組んでいる人が少ない(母集団が少ない)のだろうね。

ロングテールで考えると、調査報告記事の方がアクセス数を稼いでくれる。

ヒストリカルボラリティを何度か実装したことで、ある程度理解できた。

だったら、斉藤正章氏の順張りを再度やってみよう。

斉藤正章氏の「順張り買い」手法の有効性検証(システムトレード)
8月6日です。広島原爆の日です。今日は一日、平和の事を考えて過ごす日です。昨日は、相方がパソコンが落として壊し、修理手続きとなりました。代車じゃあるまいし代パソコン貸してくれるはず無いです・・・。本日、相方が車の左バンパーと...

2年前に実装した時は失敗してしまった。

今度こそバックテストを成功させてみる!

スポンサーリンク

まずはおさらい「順張り買い」戦略

斉藤正章氏の逆張りは有名だが、順張りはこの手法で初めて知った。

【仕掛け条件】

次をすべて満たすとき、翌日成行で仕掛ける。

  • 1) 過去500日間のボラティリティがX%以上(10%~20%)
  • 2) 過去100日間のボラティリティがY%より小さい(1%~9%)
  • 3) 終値が過去50日間の最高値を更新(レンジを上抜けした銘柄を選ぶ)
  • 4) 終値が過去50日間の終値の最高値を更新した銘柄が、市場全体で50銘柄以上ある場合

ここで、X%の部分は10%~20%、Y%の部分は1%~9%の数値との事。

この2つの条件で、「もともと値動きがあった銘柄が、直近2~3ヶ月間は値動きが乏しく、もみ合いの状態が続いている」銘柄を探している。

【手仕舞い条件】

以下のいずれかを満たすとき、翌日成行で手仕舞いとなる。

  • 利食い:終値と3日移動平均乖離率が+15%以上になった場合
  • 損切り:終値が過去20日間の終値の最安値を更新した場合

斉藤氏の実パラメータは秘密との事でヒントとして

X%の部分は10%~20%、Y%の部分は1%~9%の数値

と書かれている。

が、この数値範囲では銘柄が全く抽出できなかった。

今回は実装を見直したところ動作した。

バックテスト結果

どのパラメータが最適なのか分からない。

とりあえず2種類やってみた。

過去100日間のHVが9%より小さい&過去500日間のHVが20%以上の場合

計算時間は全銘柄で5時間40分。

利益曲線は次のとおり。

トータルでは上昇しているが、耐えるべき年が多いな。

本番で利用するには現実的じゃない。

過去100日間のHVが5%より小さい&過去500日間のHVが20%以上の場合

こちらも計算時間は全銘柄で5時間40分。

利益曲線は次のとおり。

数値を絞れば安定感は上がった。

けど取引数が大幅に下がってしまった。

にも関わらず、保有期間が3ヶ月近いので資金繰りも悪い。

まとめ

当時諦めた順張りのシステムトレードのストラテジーを実装して結果を得ることができた。

結果としては当時とそんなに変わらない利益曲線になった気がする……。

結局、パラメーターがよく分からなかっただけで計算自体は合ってたのかもしれない。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

タイトルとURLをコピーしました