cosisin氏のノー前日比ブレイクアウト手法の期待値を検証(システムトレード)

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今週、コロナの拡大に伴い東京都・小池知事が「酒類提供の原則停止」を国に再度要望した。

東京都によりますと、要望は西村経済再生担当大臣と田村厚生労働大臣あてに、きょう提出されました。現在の基本的対処方針では「一定の要件を満たせば可能」としている飲食店での酒類の提供について「原則停止」とし、より強力な措置内容にすることを求めています。

 

酒類提供は先月の6月20日に「2人以下」「滞在時間90分厳守」だけど解禁されたばかりなのにさ。

 

 
 

因みに炎上YouTuberの

「やってみた」

ネタのようだが、3人で、都内の鳥貴族に行ってみた。

 

案の定、店長がでてきて「入店お断り」との事で、2対1に分かれて座る事も原則禁止だってさ。

結局1名は遠く離れた席に分かれてしまい、会話も原則禁止、会計も完全に別。

 

要するに

「一人飲み」

 

となった。

管理体制がしっかりしてた、さすがだ!

因みに、個人経営の居酒屋は適当だったけどーーー。

 
 

前回、6,000PV/日を達成した際に、バックテスト記事も公開予定だった。

[閑話][祝] ナノインフルエンサーにバズられ日記で6,000PV/日以上を達成
毎年、梅雨があけるとシステムトレードのバックテストに興味がなくなる。 釣りしたり、子供の工作、絵画、読書感想文などのサポート方法の検討に頭がシフトするからだろうなーー。 めったにバックテストの依頼が来ないし、ネットには手法が転が...

また閑古鳥が無くサイトに戻ってしまったけど、気にせずマイペースで進めていくか~。

バックテストのネタは既に枯渇してるけどさー。

 
 

因みに、この記事書いたのは5月の終わり……。

以前「ブレイクアウト」のストラテジーを実装したがイマイチだった。

株価の高値更新(ブレイクアウト)の期待値を検証(システムトレード)
小中学校はろくな思い出しかなく、特に中学生時代は「地獄」だった。 一方で、高校時代は無色透明のようなものだったから特段 悪い感情があるわけでもない。 それがいいのか悪いのかは別として。 僕が高校時代とい...

だったら、cosisin氏のブレイクアウトの手法をバックテストしてみよう。

今回は2012年11月10日のcosisin氏の日記。

ノー前日比ブレイクアウト : cosisinのブログ

前日比を使わずに、出来高上昇率をメインにしてブレイクアウトストラテジーを作りました。ナノキャリアの発展版です

cosisin氏自身が作ったストラテジーの公開は多くあるが、大半が2017年頃から寝る。

ソート機能を一新したので、利益曲線の結果が良い/悪いに関係なく色々と試してみる。

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ノー前日比ブレイクアウト手法の有効性検証

イザナミの画面を見る限り、手法は次のようになっている。

【基本設定】

  • 1) 株価の低い場合はランキングしない[50]円以下
  • 2) 売買代金の少ない場合はランキングしない(売買代金の[5]日間平均が[5]千万円以下の場合)
  • 3) 単利利用、通年
  • 4) 全ての銘柄対象

【ランキング条件(デイトレ逆張りサンプル)】

  • 1) [出来高上昇率]が[50]より[小さい]
  • 2) [期間高値(高値)(2)]が[期間安値(安値)(2)(+1.00%)]より[大きい(同じものを含む)]
  • 3) [終値]が[期間高値(高値)(5)(1日前)]より[小さい]

【仕掛けのルール】

  • 1) [出来高(順位)]が[30]より[小さい(同じ含む)]
  • 2) [翌日逆指値(終日)][期間高値(高値)(6)(+1Tick)]で[買い]を仕掛ける

【手仕舞いのルール】

  • 1) [Stop高(高値)]が[1]と[同じ]
  •  1.1) [当日指定値][高値]で手仕舞いする
  • 2) [保有日数]が[1]より[大きい(同じ含む)]
  •  2.1) [当日引け]で手仕舞いする

【優先順設定】

  • 1) 移動平均乖離率(終値)(75) 小さい順

 

知らない新たな指標は「出来高上昇率」。

これはイザナミ独自の指標だ。

出来高上昇率 【できだかじょうしょうりつ】

当日出来高が前日出来高に対してどれくらい上昇しているかを測る指標のこと。

  • 当日出来高と前日出来高が同じであれば、0%となります。
  • 当日出来高が前日出来高より大きければ、+n%となります。
  • 当日出来高が前日出来高より小さければ、-n%となります。

出来高が急増する銘柄は、何らかのニュースがある場合が多いので、出来高は重要度の高い指標といえます。

うん、難しくはないな。

でもProtraにはこのような指標がデフォルトでは存在しないし思いつかない。

バックテスト結果

計算時間は1時間53分……。まぁ…早いかな。

利益曲線は次のとおり。

結果も全くドキドキしないなーーー。

いつもどおり利益曲線は寝てしまう。

ファンダメンタルズの長期保有の方が優れているのかな……。

まとめ

今まで何度も実装しているcosisin氏の手法なので難しくはない。

再掲だが、バックテストのネタ不足になってきたので、試して欲しい手法やストラテジーがあればやってみる。日足になるけどね。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。

2021年(社会人17年) 投資 システムトレード
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コメント

  1. オカ より:

    こんにちは、いつも検証記事見させてもらってます。バックテストのネタ不足との事で「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法 という本にRSIパワーゾーン戦略というものがあるのですが、宜しかったら検証して頂けないでしょうか?本を読んだだけでは最大ドローダウンもわからない状況です。
    本はそこそこ高いので、ルールの参考ブログ貼っておきます。私も本で確認しましたがルールはブログの記事が全てです。
    宜しくお願いします。https://plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/diary/201912220000/

    • nehori より:

      コメントありがとうございます。
      バックテストして週明け頃に日記として公開させて頂きます。

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