システムトレード……進んでない。
ニッチ過ぎてアクセス数が超少ないし、バックテストする材料が最近見つからないんだよね。
でも前回の古典のストラテジーの記事は人気があった。
cosisin氏の安定押し目ストラテジーの有効性確認（システムトレード）
新年度を迎えたが何もやる気が出ない。子会社に転籍だしなーー。仕事では上司が変わり、「もう君の役割は不要なので業務変更を」と三行半を叩き付けられた。この仕事目的でアメリカから早めに帰任させられて、いらな...
nehori.com
2021.04.07
調子にのって今回も古典バックテストをしてみた。
が……、よく考えたら前回の記事の冒頭で「自転車保険」の事を書いたんだよね。
それが、検索キーワードとして人が増えただけだった。
がっかり。
で、株のことをググった事で、グーグル先生が次のような記事をレコメンドしてきた。
株でウン億稼いだ……って、何だよ、それ。
畜生めが！
読みたくなかったわ！
日経平均株価上がってるのに未ださに損してるからね、俺！
裁量は全く儲からないよ。
早くシステムトレードを完成させなきゃ……。
3点チャージ投資法
それは、3つのテクニカル指標を使用して底値を予測して買う逆張り投資法。
- 乖離率
- ボリューム・レシオ(VR)
- 相対力指数(RSI)
システムトレード経験者なら必ず知ってる手法だ。
考案者は「明地文男」氏。
ただ、近年は儲からなくなり、多くの人が見向きもしなくなった。
明地氏は日々のシグナルをサイトに公開してたはず。
今はどうなったんだろう？
おっ、サイトは顕在！
新３点チャージ投資法
3-charge.b.la9.jp
あれ？
新3点チャージ投資法2021？
今までの「３点チャージ投資法」は買いシグナルの条件が一つのみで、
その条件が厳しいため、優良銘柄の投資チャンスが少ない、マイナス点がありました。
そこで従来の買いシグナルの条件「ファイナル・チャージ」（Level-1）に加え、種類の「プレミアム・チャージ」 （Level-2～Level-4）の条件を追加しました。
新しい「プレミアム・チャージ」のターゲットは、主に「優良銘柄」「大型株」の「底値」「安値」となります。
すげーな、まだ3点チャージ投資法を改造してリリースしてるのか……。
THE 虎舞竜の「ロード」じゃねーか……。
どんだけ続けるつもりなんだよ……。
classの「冬の日の2009」だってリリースを止めて欲しかった。
結婚した二人の15年後（2009年）の歌詞……って知りたくなかったよ。
15年後の夫婦関係なんて、こんな感じだよ！
青春時代の「夏の日の1993」だけで良かったわ……夢を壊すなよ。
でも、「新3点チャージ投資法2021」は面白そうなのでバックテストをやってみた。
新3点チャージ投資法2021の概要
サイトを読んでみたら、単に乖離率、ボリューム・レシオ（VR）、相対力指数（RSI）の数値が違うだけだった。
| 名称 | 乖離率 | ＶＲ | ＲＳＩ |
|---|---|---|---|
| ３点チャージ（レベル1） （ファイナル・チャージ） |
-15 | 70 | 25 |
| プレミアム・チャージ（レベル2） | -10 | 85 | 25 |
| プレミアム・チャージ（レベル3） | -7.5 | 100 | 27.5 |
| プレミアム・チャージ（レベル4） | -5 | 125 | 30 |
数値をいじっただけで利益が良くなるなら、今までの手法は何だったのか……。
そして、昔から多くの人がやってきてる気がするなぁ。
「プレミアム・チャージ」は「レベル2」→「レベル3」→「レベル4」と、レベルの数値が変わるにつれ、「投資チャンス」は多くなりますが、「パフォーマンス」は小さくなる可能性があります。
ゴニョゴニョ書いてあるけど「バックテスト」すれば分かるっしょ！！
仮説は実証して初めて真実になるからね！
バックテスト結果
ターゲットは「大型株」との事なので「売買代金上位500位」を利用してバックテストをしてみた。
３点チャージ（レベル1）
これは従来の手法。
で、今までも何度も見てきたバックテストの結果。
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全トレード数 2932 勝ちトレード数(勝率) 1521(51.88%) 負けトレード数(負率) 1411(48.12%) 全トレード平均利率 0.88% 勝ちトレード平均利率 6.80% 負けトレード平均損率 -5.49% 勝ちトレード最大利率 48.78% 負けトレード最大損率 -64.55% 全トレード平均期間 4.13 勝ちトレード平均期間 4.29 負けトレード平均期間 3.96 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,843,200 最大ポジション(簿価) ¥2,998,500 最大ポジション(時価) ¥3,671,900 純利益 ¥11,251,200 勝ちトレード総利益 ¥45,218,900 負けトレード総損失 -¥33,967,700 全トレード平均利益 ¥3,837 勝ちトレード平均利益 ¥29,730 負けトレード平均損失 -¥24,073 勝ちトレード最大利益 ¥260,000 負けトレード最大損失 -¥220,100 プロフィットファクター 1.33 最大ドローダウン(簿価) -¥1,091,800 最大ドローダウン(時価) -¥1,222,000 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 17.99% 平均年利(直近5年) -2.18% 最大連勝 8回 最大連敗 14回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 32回 ¥53,900円 1.90% 50.00% 1.22倍 -8.40% 2020年 147回 -¥282,500円 -9.94% 43.54% 0.87倍 -30.85% 2019年 131回 ¥656,800円 23.10% 59.54% 1.97倍 -12.52% 2018年 196回 -¥650,500円 -22.88% 49.49% 0.71倍 -18.78% 2017年 47回 -¥88,200円 -3.10% 68.09% 0.87倍 -64.55% 2016年 137回 ¥1,015,500円 35.72% 55.47% 1.87倍 -13.79% 2015年 77回 ¥785,400円 27.62% 58.44% 2.78倍 -10.24% 2014年 122回 ¥551,800円 19.41% 57.38% 1.50倍 -24.33% 2013年 76回 ¥290,800円 10.23% 51.32% 1.43倍 -23.15% 2012年 128回 ¥123,700円 4.35% 45.31% 1.08倍 -17.31% 2011年 153回 ¥770,300円 27.09% 50.33% 1.36倍 -45.72% 2010年 124回 ¥304,700円 10.72% 57.26% 1.28倍 -13.88% 2009年 146回 ¥604,600円 21.26% 60.27% 1.32倍 -21.82% 2008年 298回 ¥1,021,700円 35.93% 49.33% 1.24倍 -24.58% 2007年 173回 ¥348,900円 12.27% 49.13% 1.17倍 -14.73% 2006年 129回 ¥629,800円 22.15% 57.36% 1.35倍 -36.47% 2005年 29回 ¥580,800円 20.43% 65.52% 4.07倍 -9.69% 2004年 79回 ¥471,700円 16.59% 63.29% 1.72倍 -14.89% 2003年 80回 ¥657,400円 23.12% 61.25% 1.95倍 -17.54% 2002年 164回 ¥669,600円 23.55% 56.10% 1.33倍 -23.08% 2001年 245回 ¥799,000円 28.10% 51.43% 1.25倍 -17.72% 2000年 219回 ¥1,936,000円 68.09% 56.62% 1.65倍 -26.14% |
利益曲線は次のとおり。
うん、2017年頃からは線が寝ているどころか負けてるね。
この結果だと、さすがに「3点チャージ法」は使い物にならないわ。
プレミアム・チャージ（レベル2）
ここからが本題。
まずはLevel2。
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全トレード数 5117 勝ちトレード数(勝率) 2591(50.64%) 負けトレード数(負率) 2526(49.36%) 全トレード平均利率 0.57% 勝ちトレード平均利率 5.70% 負けトレード平均損率 -4.69% 勝ちトレード最大利率 79.72% 負けトレード最大損率 -69.03% 全トレード平均期間 4.27 勝ちトレード平均期間 4.42 負けトレード平均期間 4.12 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,764,900 最大ポジション(簿価) ¥3,491,600 最大ポジション(時価) ¥3,770,800 純利益 ¥12,770,540 勝ちトレード総利益 ¥64,205,590 負けトレード総損失 -¥51,435,050 全トレード平均利益 ¥2,496 勝ちトレード平均利益 ¥24,780 負けトレード平均損失 -¥20,362 勝ちトレード最大利益 ¥364,500 負けトレード最大損失 -¥351,000 プロフィットファクター 1.25 最大ドローダウン(簿価) -¥1,568,260 最大ドローダウン(時価) -¥1,712,160 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 2 ---------------------------------------- 平均年利 20.99% 平均年利(直近5年) -2.09% 最大連勝 10回 最大連敗 11回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 61回 ¥289,900円 10.49% 52.46% 1.66倍 -11.00% 2020年 249回 -¥81,200円 -2.94% 50.60% 0.97倍 -33.06% 2019年 259回 ¥618,000円 22.35% 54.05% 1.38倍 -13.82% 2018年 330回 -¥1,068,750円 -38.65% 47.58% 0.69倍 -22.34% 2017年 167回 -¥47,310円 -1.71% 51.50% 0.97倍 -69.03% 2016年 261回 ¥1,072,700円 38.80% 53.64% 1.54倍 -16.50% 2015年 220回 ¥1,195,800円 43.25% 56.82% 1.77倍 -15.59% 2014年 224回 ¥700,000円 25.32% 56.25% 1.33倍 -25.97% 2013年 173回 ¥943,000円 34.11% 58.38% 1.65倍 -24.33% 2012年 229回 ¥177,800円 6.43% 45.85% 1.07倍 -30.53% 2011年 244回 ¥43,100円 1.56% 49.59% 1.01倍 -45.72% 2010年 224回 ¥182,600円 6.60% 49.55% 1.09倍 -11.37% 2009年 234回 ¥327,400円 11.84% 53.42% 1.11倍 -20.99% 2008年 369回 ¥1,156,700円 41.84% 50.41% 1.25倍 -24.58% 2007年 289回 -¥71,300円 -2.58% 47.40% 0.98倍 -14.73% 2006年 222回 ¥261,600円 9.46% 50.90% 1.09倍 -23.15% 2005年 93回 ¥697,900円 25.24% 58.06% 2.14倍 -9.69% 2004年 179回 ¥838,100円 30.31% 60.34% 1.67倍 -11.95% 2003年 185回 ¥1,248,700円 45.16% 62.70% 1.87倍 -27.47% 2002年 276回 ¥1,186,200円 42.90% 52.54% 1.44倍 -23.08% 2001年 317回 ¥681,000円 24.63% 49.84% 1.19倍 -29.23% 2000年 312回 ¥2,418,600円 87.48% 55.77% 1.62倍 -24.53% |
利益曲線は次のとおり。
グダグダじゃねーか！！
むしろオリジナルより悪くなってるわ……。
やっぱり値を変更するだけで良くはならないんじゃない？。
プレミアム・チャージ（レベル3）
次はレベル3。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 |
全トレード数 6780 勝ちトレード数(勝率) 3463(51.08%) 負けトレード数(負率) 3317(48.92%) 全トレード平均利率 0.56% 勝ちトレード平均利率 5.22% 負けトレード平均損率 -4.30% 勝ちトレード最大利率 58.19% 負けトレード最大損率 -69.03% 全トレード平均期間 4.27 勝ちトレード平均期間 4.39 負けトレード平均期間 4.15 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,689,900 最大ポジション(簿価) ¥2,999,900 最大ポジション(時価) ¥3,537,900 純利益 ¥16,896,340 勝ちトレード総利益 ¥78,447,460 負けトレード総損失 -¥61,551,120 全トレード平均利益 ¥2,492 勝ちトレード平均利益 ¥22,653 負けトレード平均損失 -¥18,556 勝ちトレード最大利益 ¥260,000 負けトレード最大損失 -¥351,000 プロフィットファクター 1.27 最大ドローダウン(簿価) -¥1,237,400 最大ドローダウン(時価) -¥1,380,500 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 5 ---------------------------------------- 平均年利 28.55% 平均年利(直近5年) 6.04% 最大連勝 12回 最大連敗 11回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 96回 ¥206,000円 7.66% 51.04% 1.31倍 -11.00% 2020年 340回 ¥350,700円 13.04% 52.65% 1.10倍 -30.85% 2019年 354回 ¥1,037,000円 38.55% 54.52% 1.52倍 -21.89% 2018年 395回 -¥896,150円 -33.32% 47.85% 0.76倍 -22.34% 2017年 271回 ¥114,290円 4.25% 53.87% 1.06倍 -69.03% 2016年 340回 ¥1,012,100円 37.63% 50.59% 1.37倍 -16.50% 2015年 342回 ¥1,133,800円 42.15% 53.80% 1.51倍 -21.60% 2014年 306回 ¥769,800円 28.62% 56.86% 1.27倍 -25.97% 2013年 260回 ¥1,405,400円 52.25% 57.69% 1.72倍 -24.33% 2012年 295回 ¥44,200円 1.64% 51.19% 1.01倍 -30.53% 2011年 330回 ¥76,200円 2.83% 50.30% 1.02倍 -45.72% 2010年 268回 ¥17,600円 0.65% 50.75% 1.01倍 -13.88% 2009年 293回 ¥1,462,100円 54.36% 58.36% 1.49倍 -34.95% 2008年 415回 ¥875,900円 32.56% 50.84% 1.17倍 -24.58% 2007年 375回 ¥507,100円 18.85% 49.33% 1.16倍 -14.23% 2006年 292回 ¥476,400円 17.71% 50.34% 1.14倍 -23.15% 2005年 189回 ¥1,067,500円 39.69% 59.26% 1.97倍 -13.22% 2004年 260回 ¥1,111,500円 41.32% 59.62% 1.68倍 -26.88% 2003年 278回 ¥1,926,500円 71.62% 63.31% 2.01倍 -27.47% 2002年 344回 ¥1,261,700円 46.91% 55.23% 1.41倍 -23.08% 2001年 362回 ¥890,600円 33.11% 48.90% 1.24倍 -20.36% 2000年 375回 ¥2,046,100円 76.07% 55.47% 1.43倍 -27.05% |
利益曲線は次のとおり。
あれ？
利益曲線が良くなった！
平均利益やプロフィットファクターは下がるけど、トレード数が多いね。
これ、改造の余地がある気がする。
プレミアム・チャージ（レベル4）
どんどんやってみる。
次はレベル4。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 |
全トレード数 8111 勝ちトレード数(勝率) 4164(51.34%) 負けトレード数(負率) 3947(48.66%) 全トレード平均利率 0.56% 勝ちトレード平均利率 4.98% 負けトレード平均損率 -4.11% 勝ちトレード最大利率 67.58% 負けトレード最大損率 -69.03% 全トレード平均期間 4.27 勝ちトレード平均期間 4.37 負けトレード平均期間 4.16 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,808,600 最大ポジション(簿価) ¥3,097,000 最大ポジション(時価) ¥3,863,000 純利益 ¥19,762,290 勝ちトレード総利益 ¥89,451,720 負けトレード総損失 -¥69,689,430 全トレード平均利益 ¥2,436 勝ちトレード平均利益 ¥21,482 負けトレード平均損失 -¥17,656 勝ちトレード最大利益 ¥319,800 負けトレード最大損失 -¥351,000 プロフィットファクター 1.28 最大ドローダウン(簿価) -¥1,342,500 最大ドローダウン(時価) -¥1,321,300 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 5 ---------------------------------------- 平均年利 31.98% 平均年利(直近5年) 5.12% 最大連勝 11回 最大連敗 11回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2021年 107回 ¥388,900円 13.85% 52.34% 1.59倍 -11.00% 2020年 350回 -¥121,900円 -4.34% 49.14% 0.96倍 -30.85% 2019年 356回 ¥655,400円 23.34% 51.97% 1.30倍 -13.82% 2018年 377回 -¥431,200円 -15.35% 46.68% 0.86倍 -18.78% 2017年 387回 ¥228,390円 8.13% 54.26% 1.09倍 -69.03% 2016年 395回 ¥1,097,700円 39.08% 52.91% 1.37倍 -15.39% 2015年 406回 ¥1,134,700円 40.40% 56.40% 1.48倍 -13.87% 2014年 384回 ¥830,900円 29.58% 52.08% 1.26倍 -46.26% 2013年 360回 ¥1,439,100円 51.24% 58.33% 1.54倍 -24.33% 2012年 377回 ¥664,000円 23.64% 50.93% 1.21倍 -17.31% 2011年 389回 ¥746,100円 26.56% 52.96% 1.18倍 -45.72% 2010年 343回 -¥470,300円 -16.75% 51.02% 0.84倍 -28.70% 2009年 373回 ¥1,440,500円 51.29% 55.23% 1.42倍 -20.99% 2008年 426回 ¥944,900円 33.64% 50.70% 1.16倍 -33.82% 2007年 426回 ¥797,100円 28.38% 51.17% 1.22倍 -14.73% 2006年 372回 ¥792,000円 28.20% 51.61% 1.21倍 -21.23% 2005年 334回 ¥1,216,500円 43.31% 55.99% 1.63倍 -20.50% 2004年 343回 ¥1,132,200円 40.31% 61.81% 1.51倍 -26.88% 2003年 371回 ¥2,610,400円 92.94% 61.46% 2.15倍 -13.24% 2002年 403回 ¥1,254,200円 44.66% 55.83% 1.35倍 -24.00% 2001年 413回 ¥618,600円 22.03% 50.61% 1.14倍 -20.36% 2000年 419回 ¥2,794,100円 99.48% 55.13% 1.56倍 -23.64% |
利益曲線は次のとおり。
これはレベル3より寝るが、トレード数が圧倒的に多いので、改善の幅が広がりそうだ。
まとめ
もっと色々と微調整すると利用できるストラテジーとして役に立つ可能性は感じた。
新3点チャージ投資法2021……馬鹿にしてごめん。
古典手法も磨けば価値が出るかもなぁ。
ソースコード
バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。
TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いている。
このソースコードはレベル1のものだけど、他のレベルも簡単に改造できる。
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# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" // 3 点チャージ投資法（プレミアム・チャージ） codes = CodeList if ($code_num && $code_num != Length(codes)) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if (!$__INIT__) $budgetIni = 3000000 $buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円) $MaxHoldDay = 3 // 最大保有日数 $shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 0 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() // テクニカル指標初期化 -------------------------- $VR = [$code_num] $Diff = [$code_num] $RSI = [$code_num] // 騰落レシオ初期値代入（$udcountの数） ---------- //------------------------------------------------ InitDone() // 騰落レシオ初期化 $__INIT__ = 1 end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ! ($order[(int)Code]) $order[(int)Code] = i end if ! ($Diff[i] && $VR[i] && $RSI[i]) // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $Diff[i] = DiffMA_new(26) $VR[i] = VR_new(25, 0) $RSI[i] = RSI_new(14, 0) $hold[i] = 0 return end // 指標の計算を1日進める DiffMA_next($Diff[i]) VR_next($VR[i]) RSI_next($RSI[i]) //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if (! $hold[i]) diff = DiffMA_value($Diff[i]) vr = VR_value($VR[i]) rsi = RSI_value($RSI[i]) if ! (diff && vr && rsi && Close) return end //================================================== // 売買(買い) //================================================== if ! (Close >= 100) return end if (diff <= -10 && vr <= 85 && rsi <= 25) $buyflag[i][0] = 1 $buyflag[i][1] = diff // 好きなパラメータをもとにソート $buyflag[i][2] = $buyflag[i][0] // 手法別に売りを変える場合 $buyCnt = $buyCnt + 1 end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif ($hold[i]) if ($set[i] < 1) $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 if ! (Close) return end //================================================== // 売買（売り） //================================================== if (Close >= 1.10 * $buy[i] || Close <= 0.95 * $buy[i] || $set[i] >= $MaxHoldDay) PrintLog("利益確定") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 end end end //==================== // 買い処理 //==================== def SortBuy(i) if (PricedataExistCheck(Close)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] Buying(codeset) end //==================== // 売り処理 //==================== def Sell_(i) if ($sellflag[i]) Selling(i) $sellflag[i] = 0 end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 $buyflag[i][2] = 0 end end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) SortInit() // ソート初期化 i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Main(i) end i = -1 while i + 1 < $code_num i = i + 1 {codes[i]}Sort(i) end i = -1 if ($buyCnt) while i + 1 < $buyCnt i = i + 1 {$sortList2[i]}SortBuy(i) end end i = -1 while i + 1 < $code_num i = i + 1 {codes[i]}Sell_(i) end |
