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トレーダーの空也のRSI短期スイングトレード有効性検証(システムトレード)

      2019/10/26

今まで多くの先人たちのシステムトレード手法を実装してきました。

システムトレードなブームになったのは2008年~2011年ぐらいです。

多くのサイトはこの辺りから更新が止まり、今ではイザナミ利用者がツールと手法の売買目的でヒントを記載してくれる程度です。

「3点チャージ法」「S氏(斎藤)逆張り」のような手法含めて、近年の2018年、2019年頃に適用すると、何故か多くの手法のカーブが曲がります。

これは、外資のヘッジファンドのシステムトレーダーも同じ事を言ってました。

斎藤氏が「システムトレードで11年間で10勝1敗の実績をあげている私の投資手法」の中で次のように述べています。

日銀の大規模な買い入れにより株式市場全体が人工的な値動きになってしまったことが影響していると分析しています。

AIによる自動売買の台頭で、トレンドが変わっているのかな?

東証は6月26日、2018年度の株式分布状況調査の調査結果を公表しました。

ヘッジファンドや証券会社の保有率なんて、たかが知れてるね。

トレーダーの空也のRSI短期スイングトレードルール

イグゼロ=空也というペンネームで活動している専業トレーダーです。

酒類業界のサラリーマンを11年勤めた後、個人株式トレーダーへと転身し、年間利回りにおいて+369%を記録したようです。

また、セミナーや執筆活動などマルチに活躍しつつ、トレーダーとして億万長者になったようです。

サイトには長々とプロフィールが書かれていますが、興味ないので省きます。

今回の目的は、この方のブログに「〔技〕 10年ずっとプラスのトレードルール」というタイトルで、手法が書かれていたので、今でも通用するのか確認してみます。

なお、著者は次のように記載しています。

今回伝えたいのは、売買手法自体ではなく、
「手法自体は、こんなに簡単に 見つかるものなんだよ」
「手法だけにこだわるのは、 意味のないことなんだよ」
ということだけだ。

売買手法は、すぐに陳腐化する。

陳腐化したときに、本当に頼れるのは手法だけではない、君自身の「心・技・体」だ。

 

 

んにゃ!自分が信じれないからシストレ検討してるから!!

RSI短期スイングトレードルール

〔エントリー条件〕

  • 直近25日間の平均売買代金が10億円以上
  • 銘柄絞りこみ当日の終値が100円以上の銘柄

の中から、9日RSI値の低いものから順に3銘柄を翌日の寄り付きで成行き買い

〔手仕舞い条件〕

  • エントリーから2営業日経った日の寄り付きで成行き売り

〔トレード銘柄対象〕

  • 東証1部、2部、大証、ジャスダック、マザーズ (+過去においてはヘラクレス)

ソースコード

今までの復習のようなコードです。

Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いています。

バックテスト結果

手法に「資金300万円で」としきりに書かれているので、従ってみました。

利益曲線は次のとおりです。

年利は35.6% です。最大DDも-28.54%と悪くないです。ただし近年は勝てていません。

まとめ

この手法も、2015頃から寝ています・・・。

こんなにシンプルな手法なのにカーブが曲がるのはなぜだろう・・・???

単純なテクニック指標のシステムトレードは終わったのか・・・!?

理由を推測されている方は是非ともメールや掲示版で教えてください。

 - 2019年(社会人15年), 投資, システムトレード

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