【前回のあらすじ】
おっす！オラ悟空！
みんなはドローダウン（時価）って知ってっか？
何でも含み損を計測するすげぇ値なんだと
次はそのドローダウン（時価）、見れるかもしれねぇぞ
じっちゃん、protraに追加実装できたら、その値を見せてやるって言うんだ
追加実装って何だ？
次回、『ドローダウン（時価）の追加実装』
みんな見てくれよな！
【結果】
何も実現できず・・・・・
【実は勘違いされているアニメの名言雑学ランキング】
1位 「オッス！オラ悟空」は本編では一度も言ってない
2位 ケンシロウ「おまえはもう死んでいる」は、原作では一度しか言ってない
3位 「アムロ、行きまーす」は、一回しか言ってない
3連休でProtra本体をイジったり、デスクトップパソコンでProtraを動かしたりしてみましたが、どれも気に入る結果が得られませんでした。
さらに、週に10回程度シグナルが出てもおかしくない手法なのに、8月に入ってシグナルが一切出ておらず何も仕込みができません。
Protraで最大ドローダウン（時価）を計算してみる
「システムトレードの達人」に記載されている値をProtraで実現しようと試みました。
しかし「初期の運用資産」を、売買スクリプト側で勝手に決められる仕様のため、Protra側では幾らで取引しているのか判断できません。
そのため、
利回り ○%
最大DD(簿価)の割合(日付)
最大DD(時価)の割合(日付)
などを表現することができません。
苦肉の策で次のようにしました。
こちらコードは公開しますが・・・
「空売り」の判定未実装＆Protraの標準出力DDと値が異なる事があるので使わない方が懸命です。
コードもよく分からなくなってきました・・・・。
で、何故か成績計算を数回繰り返したら最大ドローダウン（簿価）が9%だった手法が、11%までドローダウンが落ちてしまいました・・・。理由不明。
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--- Performance.cs 2019-08-12 08:00:41.890930000 +0900 +++ Performance.cs 2019-08-12 08:22:21.691202400 +0900 @@ -20,6 +20,7 @@ using System; using System.ComponentModel; +using System.Collections.Generic; using Protra.Lib.Config; using Protra.Lib.Data; using Protra.Lib.Lang.Builtins; @@ -47,6 +48,14 @@ private float _bookMaxPosition; // 時価の最大ポジション private float _marketMaxPosition; // 簿価の最大ポジション private float _totalProfit; // 総利益 + private Dictionary<int, float> _allTradesYear; // 各年のトレード数 + private Dictionary<int, float> _totalProfitYear; // 各年の総利益 + private Dictionary<int, float> _totalWinTradesYear; // 各年の勝率 + private Dictionary<int, float> _totalMaxDrowDownYear; // 各年の最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalMaxMarketDrowDownYear; // 各年の時価最大ドローダウン + private Dictionary<int, float> _totalWinMaxProfitYear; // 各年の勝ちトレード最大利益 + private Dictionary<int, float> _totalLoseMaxProfitYear; // 各年の負けトレード最大損失 + private Dictionary<int, DateTime> _maxMarketDrowDawnDate; // Max時価DDのトレードの日付 private float _winTotalProfit; // 勝ちトレード総利益 private float _winMaxProfit; // 勝ちトレード最大利益 private float _loseMaxLoss; // 負けトレード最大損失 @@ -67,6 +76,14 @@ _name = name; _brandList = brandList; _timeFrame = timeFrame; + _allTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinTradesYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalMaxDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalMaxMarketDrowDownYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalWinMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _totalLoseMaxProfitYear = new Dictionary<int, float>(); + _maxMarketDrowDawnDate = new Dictionary<int, DateTime>(); } /// @@ -183,7 +200,7 @@ realTotalBuy -= (totalBuy = (float)position * log.Price); else if (position < 0) realTotalSell -= (totalSell = (float)-position * log.Price); - EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell); + EvaluateTrade(log.Order == Order.Sell, (log.Date - startDate).Days, realTotalBuy, realTotalSell, log.Date, dailyProfit); } if (position != 0) _runningTrades++; @@ -198,14 +215,68 @@ return realProfits; } - private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell) + private void EvaluateTrade(bool isLong, int term, float totalBuy, float totalSell, DateTime date, PricePair dailyprofit) { + var year = date.Year; _allTrades++; var ratio = isLong ? totalSell / totalBuy - 1 : 1 - totalBuy / totalSell; // 空売りは売りポジションが分母 _allProfitRatio += ratio; _allTerm += term; var profit = totalSell - totalBuy; _totalProfit += profit; + // 年度別のトータル資金 + if (_totalProfitYear.ContainsKey(year) == true) + { + _totalProfitYear[year] += profit; + _allTradesYear[year]++; + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear[year]++; + _totalWinMaxProfitYear[year] += profit; + } + else + { + _totalLoseMaxProfitYear[year] += profit; + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear[year] = Math.Min(_totalMaxDrowDownYear[year], ratio); + } + if (_totalMaxMarketDrowDownYear[year] > dailyprofit.Market) + { + _totalMaxMarketDrowDownYear[year] = dailyprofit.Market; + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } + else + { + _totalProfitYear.Add(year, profit); + _allTradesYear.Add(year, 1); + if (profit >= 0) + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 1); + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, profit); + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, 0); + } + else + { + _totalWinTradesYear.Add(year, 0); + _totalWinMaxProfitYear.Add(year, 0); + _totalLoseMaxProfitYear.Add(year, profit); + } + if (totalSell < totalBuy) // 負け + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, ratio); + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, dailyprofit.Market); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + else + { + _totalMaxDrowDownYear.Add(year, 0); + _totalMaxMarketDrowDownYear.Add(year, 0); + _maxMarketDrowDawnDate[year] = date; + } + } if (totalSell > totalBuy) // 勝ち { _winTrades++; @@ -314,6 +385,24 @@ _winTotalProfit / -loseTotalLoss, _bookMaxDrowDown, _marketMaxDrowDown, _runningTrades)); + appendText(string.Format( + "----------------------------------------\n" + + "[年度別レポート]\n")); + // Dictionaryの内容をコピーして、List + List<KeyValuePair<int, float>> list = new List<KeyValuePair<int, float>>(_allTradesYear); + list.Sort((a, b) => a.Key - b.Key); //昇順 + appendText(string.Format("年度\t取引回数\t運用損益\t勝率\tPF\t最大DD\t最大DD(時価)\n")); + foreach (KeyValuePair<int, float> pair in list) + { + appendText(string.Format( + "{0}年\t{1}回\t\t{2:c}円\t{3:p}\t{4:n}倍\t{5:p}\t{6:c}円({7})\n", + pair.Key, pair.Value, _totalProfitYear[pair.Key], + _totalWinTradesYear[pair.Key] / pair.Value, + Math.Abs(_totalWinMaxProfitYear[pair.Key] / _totalLoseMaxProfitYear[pair.Key]), + _totalMaxDrowDownYear[pair.Key], _totalMaxMarketDrowDownYear[pair.Key], + _maxMarketDrowDawnDate[pair.Key].ToString("yyyy/MM/dd") + )); + } } } -} \ No newline at end of file +} |
で、計算してみたは良いけど・・・・
借貸銘柄を8月5日分に変更すると、世紀東急工業（1898）が2011年の大震災でストップ高→下落→ストップ高となり、-21.43%の下落となりました。
で、MAXドローダウンの時価は40%でした。。100万円投資で40万円の損失に耐えれるか・・・。。
デスクトップパソコンの速度が遅すぎる
アメリカで購入したLenovoのWindowsパソコン（CPU：Core-i5-4430 3.00GHz、RAM：12GB）を使って、バックテストを実施すると5時間かかりました。
一方、ノートパソコン（Core-i5-6200 CPU 2.30GHz、RAM 8.00GB）では、2時間以内で計算終了します。
この差は一体何なのでしょうか？
ノートパソコンのCPU負荷は33%程度ありました。デスクトップパソコンのCPU負荷を確認すると・・・・。
すっごい涼しい顔で処理し過ぎでしょ・・・。
マルチコアのCPUを使っているのに活かし切れていないのでは？と調査したところ、.NETのGCのモードをサーバーGCというものに変更すると解決するらしいと書いてありました。
が、これは役に立たず・・・・・
具体的には、App.configにgcServerという要素を追加してenabled属性の値をtrueにします。
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xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <startup> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.6.1" /> </startup> <runtime> <gcConcurrent enabled="false"/> <gcServer enabled="true"/> </runtime> </configuration> |
つまり、何もできてませーん・・・・。
SBI証券のバックアップサイトの仕様が変わる
SBIのバックアップサイトの仕様が変わって、従来のライブラリでは注文失敗するらしい。
・・・対応検討面倒だな。
とっぴんぱらりのぷ～。
