2020年（社会人16年） 機械学習で株価予測（Protraを使ったバックテスト解決編）
前回は「Backtrader」を使って学習済みデータでProtra風バックテストを試み断念しました。
そもそもProtra風にバックテスト結果を出力したいなら、Protraを使うべきでは？
いやいや・・。...
投資
2020年（社会人16年） 
2020年（社会人16年） 機械学習で株価予測（Backtraderでバックテスト調査）
中国・武漢で発生した「新型コロナウイルス（新型肺炎）」が、世界に拡散中です。
これにより投資家心理を圧迫し、アジアの主な株式市場が春節（旧正月）で休場となり商いが薄いなか、日本株のヘッジ売りが目立つ状況です（483円安）。
...
2020年（社会人16年） 機械学習で株価予測（Pythonのバックテストライブラリ調査）
前回、機械学習で解いた予測結果がどれだけ利益が出ているのか詳しく知ることが出来ませんでした。
そこで、Pythonを使った株価予想（バックテスト）ツールを調べてみます。
【2回目】機械学習で株価予測（TA-LibとLight...
2020年（社会人16年） 機械学習で株価予測（TA-LibとLightGBMを使った学習モデル構築）
以前、LSTMを使ってKerasで実現した学習モデルでは、「一つ手前のデータと、これまでのパターンから次の値を予測する」結果になってしまいました。
勝率も49%でした。
このアプローチにずっと疑問を持っていました...
2020年（社会人16年） 機械学習で株価予測（Two SigmaのKaggleコンペを確認）
計量的・実証的な投資におけるアルファは質の高いサーベイからもたらされるものであり、近い将来その分析手法の殆どが機械学習に置き換わるものだと考えています。
・・・・と次の書籍に書いてあります。
この提言が正しいとすると...
2019年（社会人15年） cosisin氏の2日後の終値の-1Tickの逆指値有効性検証（システムトレード）
クリスマスイブです。
バックテスト結果が良かったので公開してませんでしたが、クリスマスプレゼント（になるかも分かりませんが）として載せておきます。
今回は、cosisin氏の「問題・正解」の有効性を検証します。
【基本...
2019年（社会人15年） cosisin氏の陰線ストラテジーの劣化版の有効性検証（システムトレード）
実装して日記まで書いてますが非公開の手法が大量にあります。
多少の優位性が見られたため分析していた為です。
なお、私は同日売買を可能に修正してProtraを利用しています。
仕様では時価計算が狂うとのことででき...
2019年（社会人15年） イザナミサンプル・シンプル逆張り買いの有効性検証（システムトレード）
最近は台湾や中国出張ばかりで、パソコンは故障するしシステムトレードの興味が薄れてました。
前回の出張でJALの「JMBクリスタル」になりました。
これが、9月頃ならサファイアを目指してクレジットカード会員となり、永久会員になって...
2019年（社会人15年） 斎藤正章氏の逆張りの複利・単利における有効性検証（システムトレード）
朝起きると頭が痛く、熱を測ると37.8度ありました。
それでもロキソニンを飲んで会社です・・・・。
これがジャパニーズ・サラリーマンの実態です。
社畜だよ、社畜。。
で、外はなぜか大雨
低気...
2019年（社会人15年） 三点チャージ法の複利・単利における有効性検証（システムトレード）
台風19号の被害で河川近くの住民は川の氾濫などが起きて大変な目にあった方もいたかと思います。
【台風19号】
58人死亡 15人不明 211人負傷者
【台風15号】
1人死亡 148人負傷者（千葉）
規模、被害状況を見...
2019年（社会人15年） 555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証（システムトレード）
目的を完全に見失ってますが・・
555hn氏というイザナミを利用されている方がYouTube上にシステムトレードの順張り・逆張りの統合方法を説明されているので、バックテストします。
555hn氏の逆張り・順張り複合法有効性検証...
2019年（社会人15年） NYダウを利用した空売りの有効性検証（システムトレード）
海外出張から戻ってきました。
また来月、二回海外出張があります。
二週間後も海外出張に行け・・・とマネージャ二名から言われましたが断りました。
ファーストクラスのラウンジで朝からビール飲んで、
フライ...
2019年（社会人15年） cosisin氏のダウ逆張り改良ドドンパ（待ち）の有効性検証（システムトレード）
9月30日は台風18号が原因で飛行機は午後からは飛びませんでした。
また、午前便も次のような張り紙が貼ってありました。
台風18号の影響により、場合によっては羽田空港へ引き返す可能性がございます。
無事、台...
2019年（社会人15年） NYダウを利用した逆張りの有効性検証（システムトレード）
明日から一週間、海外出張です・・・毎月あるね。
NYダウはダウ工業株30種平均（ダウ平均）、ニューヨーク・ダウ、ニューヨーク平均株価などとも呼ばれる、米ダウ社が算出するアメリカの代表的な経済指数です。
日本時間A...
2019年（社会人15年） CSVを読み込み外部データを使えるようにする方法（システムトレード）
「イザナミ」「システムトレードの達人」が羨ましいなぁ・・・と思っている機能の一つが
外部指標が取り込めること
これができれば、
外国指数（NYダウ、ドル円）
個別株
先物...
2019年（社会人15年） gorotanhccat氏の売りデイトレ戦略の有効性検証（システムトレード）
本日、誕生日です。
何もしてませんが、会社を休みました。
早く不老不死と若返りの薬が発明されて欲しいです。
Protraは自由度が高いので取り込んだ株価を参照するのであれば、何でも実装可能です。
このため...
2019年（社会人15年） 一目均衡表＋RSIの逆張り有効席検証（システムトレード）
ストラテジー作成中に、裏で全銘柄のバックテストしていると、7時間とか10時間とか待つことになります。
PtSim.exeはそのままでは同時起動できません。
ソースコードを確認すると、アプリ名で同時起動を制限しているようです。
...
2019年（社会人15年） cosisin氏の勝率90%以上、期待値20%以上の有効性検証（システムトレード）
久しぶりにさくらレンタルサーバを触ると、次のようなエラーが出るようになっていました。
エラーメッセージから推測するに、 OpenSSLがらみの問題で使えないようだ。この前のように、Python 3.6.3 をバージョンアップし...
2019年（社会人15年） cosisin氏の平滑移動平均乖離率を使った逆張り手法の有効性検証（システムトレード）
2013年頃から「逆指値」の売買システムトレードがトレンドのようです。
逆指値とは、通常の指値注文とは異なり「ある価格以上になったら（指値、または成行で）買い」という注文です。
このため、どうしてもスリッページ（注文を行ったとき...
2019年（社会人15年） 本上武士氏の上昇トレンド型の株システムトレード検証（システムトレード）
台風の日から一週間ずっと左目が痛いです。赤く腫れて痒みがあります。
10年ぶりに眼科に行って抗炎症ステロイド、目軟膏を処方してもらいましたが、理由は分からないとのこと。
ちなみに、人間ドックに行くと左右の視力に0.5以上の差があ...