私のブログではシステムトレードのバックテストを定期的に公開している。
ヘッジファンドに勤務しているプロのシステムトレーダーとも交流があるが、駄犬氏やUKI氏のツイートにより私のサイトを見に来た事があるらしい。
つまり、私のサイトの記事に対するアクセス数で日本中のシステムトレーダーの母数が大体分かる。
日本上にシステムトレーダーは何人いると思ってるの？……
1万5000人
約1万人だよ。UKI氏のツイッターがフォロワーが2万人程度だから、どんなに多くても3万人はいないね。
そんな小さな母集団向けに新規ツールは愚か、書籍だって新規販売されないっしょｗｗ
と思ったら、korosuke氏が執筆した次の書籍が昨年販売されていた。
korosuke氏は（株）テラスの開発者で、Yahooファイナンス投資の達人などでコラムを執筆しながら、現在はnoteや、メルマガ「～相場の流れを読み解く！日経チャート解析～」などで記事を執筆。システムトレードのセミナーも多数開催……してるらしい。
korosuke｜note
Yahooファイナンス投資の達人。買いと売りを併用した独自の投資法で、暴落にも強い、安定したトレードを実現。大型株を中心に安定性を重視したトレードを得意とする。（株）テラスで開発者として活動。著書「暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード」
note.com
目次
- 第１章 相場とトレード
- 第２章 なぜ、暴落を狙うのか？
- 第３章 システムトレードについて
- 第４章 基本売買ルールの構築
- 第５章 浅い下げを狙った買い戦略
- 第６章 深い下げを狙った買い戦略
- 第７章 マルチストラテジーについて
- 第８章 フォワードテストとまとめ
- 特別付録 銘柄検索までの流れ
Google ブックスで少し読める。ストラテジーも見ることができたのでバックテストしてみた。
V字回復狙いの短期システムトレード
あとから振り返ってみると、●●ショック(リーマンショックやコロナショックなど)と呼ばれるような大暴落は、実は絶好の「買い場」でした。本書のメインテーマは、そんな「暴落からの反発」を狙うストラテジー作りです。「何をもって暴落と言うのか」「どういう条件になったら反発の兆しと言えるのか」「買うべき暴落とはどういうものなのか」...
books.google.com
深い下げを狙った買い戦略「売買ルール6」
他の書籍を読んだ経験上「章の最後のストラテジーが最も優秀に違いない」という推測のもと、6章の最後のストラテジーを紹介する。
【基本条件】
- 1) 初期費用 300万円
- 2) 単利運用
- 3) デイトレード
- 4) 現物取引：1銘柄当たり仕掛け金額50万円
- 5) 買い
- 売買対象：東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス
【仕掛け＆決済（条件含む）】
- 1) 終値が100円以上
- 2) 20日平均売買代金 20億以上
- 3) 前日比ギャップ率が-6%より小さい銘柄数が700個以上（※銘柄数の対象は、東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス）
- 4) 仕掛け：「3)」の条件を満たしたら、該当銘柄（①～②を満たす銘柄）を、当日終値0%で、翌日、指値注文
- 5) 返済：（約定した）当日引け成り注文
【仕掛けの優先順位】
- 1) 5日移動平均線乖離率 昇順
ここで、
暴落を数値化するための方法として騰落レシオを使いましたが、それ以外の方法でも暴落を数値化することで、より良い戦略を考えてみたいと思います。
との事で「当日ギャップ率」という指標が書かれています。
当日ギャップ率（騰落率）＝（当日終値÷前日終値ー１）×100
バックテスト結果
バックテスト時間は全銘柄で1時間30分。
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株価データ: 日足 銘柄リスト: 全銘柄 2001/09/13～2020/03/16における成績です。 ---------------------------------------- 全トレード数 59 勝ちトレード数(勝率) 50(84.75%) 負けトレード数(負率) 9(15.25%) 全トレード平均利率 2.81% 勝ちトレード平均利率 3.82% 負けトレード平均損率 -2.78% 勝ちトレード最大利率 19.05% 負けトレード最大損率 -6.67% 全トレード平均期間 1.31 勝ちトレード平均期間 1.36 負けトレード平均期間 1.00 ---------------------------------------- 必要資金 ¥2,687,980 最大ポジション(簿価) ¥2,805,460 最大ポジション(時価) ¥2,967,750 純利益 ¥750,110 勝ちトレード総利益 ¥861,490 負けトレード総損失 -¥111,380 全トレード平均利益 ¥12,714 勝ちトレード平均利益 ¥17,230 負けトレード平均損失 -¥12,376 勝ちトレード最大利益 ¥94,000 負けトレード最大損失 -¥24,900 プロフィットファクター 7.73 最大ドローダウン(簿価) -¥90,020 最大ドローダウン(時価) -¥90,020 ---------------------------------------- 現在進行中のトレード数 0 ---------------------------------------- 平均年利 3.49% 平均年利(直近5年) 3.24% 最大連勝 21回 最大連敗 3回 ---------------------------------------- [年度別レポート] 年度 取引回数 運用損益 年利 勝率 PF 最大DD 2020年 13回 ¥211,300円 7.86% 100.00% ∞倍 0.00% 2018年 1回 ¥3,200円 0.12% 100.00% ∞倍 0.00% 2015年 6回 -¥4,210円 -0.16% 50.00% 0.65倍 -1.03% 2013年 6回 ¥38,630円 1.44% 100.00% ∞倍 0.00% 2008年 17回 ¥185,890円 6.92% 64.71% 2.87倍 -6.67% 2006年 9回 ¥217,300円 8.08% 100.00% ∞倍 0.00% 2004年 4回 ¥45,400円 1.69% 100.00% ∞倍 0.00% 2001年 3回 ¥52,600円 1.96% 100.00% ∞倍 0.00% |
利益曲線は次の通り。
結果を比較すると、大きく異なる。
トレード数は私の結果は半分程度だけど、勝率やPFは私の方が非常に高い。
とりあえず、もっとトレード数を増やして見ないと分からないや。
まとめ
ネタが既に尽きていたが、書籍を漁ったりブログ調査にやり1年間バックテストを紹介し続けることができた。
難易度の高いものから簡単なものまで様々に紹介してきたし、機械学習を使ってテクニカル指標だけでなくファンダメンタルズ指標を使った手法も紹介してきた。
バックテストばかりやっていてシステムトレードの自動化が全く進まなかったな……。
来年はちと考えよう……。
ソースコード
バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。
TIlib、Utility、TrendCheck、TOPIXライブラリはGitHubに置いている。
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# loop-type: date-only //============================== require "TIlib" require "Utility" require "TrendCheck" // ====================================== // 深い下げを狙った買い戦略「売買ルール6」 // ====================================== // // 【基本条件】 // 1) 初期費用 300万円 // 2) 単離運用 // 3) デイトレード // 4) 現物取引：1銘柄当たり仕掛け金額50万円 // 5) 買い // 売買対象：東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス // // 【仕掛け＆決済（条件含む）】 // 1) 終値が100円以上 // 2) 20日平均売買代金 20億以上 // 3) 前日比ギャップ率が-6%より小さい銘柄数が700個以上（※銘柄数の対象は、東証一部、東証二部、大証、JASDAQ、マザーズ、ヘラクレス） // 4) 仕掛け：「3)」の条件を満たしたら、該当銘柄（①～②を満たす銘柄）を、当日終値0%で、翌日、指値注文 // 5) 返済：（約定した）当日引け成り注文 // // 【仕掛けの優先順位】 // 1) 5日移動平均線乖離率 昇順 codes = CodeList if ($code_num && $code_num != Length(codes)) Print("前回と異なる銘柄リストでは実行できません。") Dummy end $code_num = Length(codes) //グローバル変数を初期化 if (!$__INIT__) $budgetIni = 3000000 $buyUnit = 500000 // 1回の購入資金 (50万円) $MaxHoldDay = 0 // 最大保有日数 $shortSelling = 0 // 空売り戦略 Yes(1)/No(0) $Interest = 1 // 無制限(0) / 単利(1) / 複利(2) $reverse = 0 // 購入順序 昇順(0) / 降順(1) $udcount = 0 // 騰落レシオ利用数 Init() //------------------------------------------------ $DiffMA = [$code_num] //------------------------------------------------ InitDone() // 騰落レシオ初期化 $__INIT__ = 1 end def Main(i) //================================================== // 条件(買条件, 売条件共通部分) //================================================== //まだ上場していない銘柄は株価データがないためnullが返る if (Index == null) return end if ($order[(int)Code] == -1) $order[(int)Code] = i end if ! ($DiffMA[i]) // 銘柄ごとのグローバル変数を初期化する $DiffMA[i] = DiffMA_new(5) $hold[i] = 0 return end //指標の計算を1日進める DiffMA_next($DiffMA[i]) //================================================== // 保有してない→購入 //================================================== if (! $hold[i]) diffma = DiffMA_value($DiffMA[i]) if ! (diffma && Close && {-1}Close) return end //================================================== // 売買(買い) //================================================== // 1) 終値が100円以上 flag1 = Close >= 100 // 2) 20日平均売買代金 20億以上 tv = TradingValume(20) flag2 = tv >= 200000 // 前日比ギャップ率が-6%より小さい // 当日ギャップ率（騰落率）=（当日終値÷前日終値 - １）×100 tmp = ((((float)Close / {-1}Close) - 1) * 100 < -6) $gap = $gap + tmp if (flag1 && flag2) // 当日終値0%で、翌日、指値注文 $buyflag[i][0] = Close * 1.00 $buyflag[i][1] = diffma $buyflag[i][2] = 1 $buyCnt = $buyCnt + 1 end //================================================== // 保有している→売却 //================================================== elsif ($hold[i]) if ($set[i] < 1) $set[i] = 1 return end $set[i] = $set[i] + 1 //================================================== // 売買（売り） //================================================== if ($set[i] >= $MaxHoldDay) PrintLog("利益確定") $sellflag[i] = 1 $set[i] = 0 end end end def CheckHighLow2(t) t = Yobine(t, 0) if ! ({1}High > t && t > {1}Low) return 0 end if (t > {1}Open) // if ({1}Open > t) return {1}Open end end //================================================== // 買い（当日終値0%で、翌日、指値注文） //================================================== def Buying2(i) if (HasPricedata(Close)) t = 0 if ($buyflag[i][0]) t = CheckHighLow2($buyflag[i][0]) end if (t) BuyingLimitedPrice(i, 1, t) end end end //==================== // 買い処理 //==================== def SortBuy() if ! (HasPricedata({1}Open)) return end $long = 0 $long = Num($buyUnit, Close) codeset = $order[(int)Code] Buying2(codeset) end //==================== // 売り処理（デイトレ模倣） //==================== def Sell_(i) if (HasPricedata(Open)) if ($sellflag[i]) if ({-1}Close) // [当日引け]で手仕舞いする SellingLimitedPrice(i, 0, {-1}Close) else PrintLog("売れない") end $sellflag[i] = 0 $buyflag[i][2] = 0 end // 使用した$buyflag 配列を初期化 if ($buyflag[i][0]) $buyflag[i][0] = 0 $buyflag[i][1] = 0 end end end //==================== // 銘柄コードを変えながらMain関数,BuySell関数を実行 //==================== Print("-------------------------------------------------") Print("日付 = "+ Year + "/" + Month + "/" + Day) $buyCnt = 0 // 購入数初期化 $gap = 0 // 前日比ギャップ率初期化 i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Main(i) end i = 0 // 3) 前日比ギャップ率が-6%より小さい銘柄数が700個以上 Print("前日比ギャップ率 = " + $gap) if ($gap >= 700 && $buyCnt) sortList = SelectionSort(10, 0) cnt = 10 while i < cnt {sortList[i]}SortBuy() i = i + 1 end end //---------------------------------------------- i = -1 while (i + 1 < $code_num) i = i + 1 {codes[i]}Sell_(i) end |
