ローレンス・A・コナーズのRSIパワーゾーン短期売買法の期待値検証(システムトレード)

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バックテスト興味が薄れてきた。

毎年同じ事を言ってるよね。

この時期には薄れるのは、仕事を淡々と進めるだけで窮地に追いやられて無いからだと思ってる。

年末年始は事業計画書作成したり、成果検証したり、委託費用の見積書を作成したり……結構大変だからね。

 
 

試験勉強してたら部屋の掃除をしたくなる

 

 

と同じじゃない?

この症状には学術的に名称がついている。

 

セルフハンディキャッピング

 

セルフハンディキャッピング

失敗した時の言い訳を用意しておこうという心理作用。
心理学では「先延ばし行動」と呼ばれる。

 

これ、本当かな?

言い訳を用意したところで

 

叱られる

 

だけじゃん。

無意識な症状というから定かじゃ無いけどさ。

 

『掃除をしていたから勉強できなかった』ということならば、勉強しない言い訳になって、自分を守ることになる

学習院大学文学部心理学科の伊藤忠弘教授

 

これ本当かなぁ……?

 
 

上司「なんで事業計画が出来てないの?」

私「株のバックテストしてました。キリッ」

上司「馬ww」

 

 

理由になる訳がない。

単に現実逃避したくなるだけじゃない?

 

テスト期間中は掃除以外にも、

旅行やテニスラケットのガットの張替え……

など普段やらない事が気になってたわ。

それに「掃除」で済むなら一時間だけでもすれば良いと思うよ。

もしくはテスト期間前に掃除を終わらせば良いんじゃない?症状が分かってるのだし。

興味が薄れている中、バックテスト検証に関してコメントを貰った。

こんにちは、いつも検証記事見させてもらってます。
バックテストのネタ不足との事で「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法 という本にRSIパワーゾーン戦略というものがあるのですが、宜しかったら検証して頂けないでしょうか?本を読んだだけでは最大ドローダウンもわからない状況です。
…(後略)

あら、稀有な方がおりました。

コメント有効化にすると荒れると思ってずっとしてなかったけど、受け取ると嬉しいものだねーー。

 
 

まぁ、皆さん「バックテスト」しか興味無いっぽいけどね。

私の日記って

 

皆の知らない疑問・噂をネホリハホリ調べる

 

がテーマなんだよね。今更だけど。

 

なので扱うネタが多岐に渡ってる。

おかげでネタも尽きずに20年以上続いてるわ。

まぁ昔は単なるエッセイの記事も多いけど……。

 
 

バックテストも疑問に対する調査の一つなので やってみよーーー!

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ローレンス・A・コナーズ(Laurence A. Connors)氏って誰?

資産運用会社のLCAキャピタルとマーケット調査会社であるコナーズ・リサーチのCEO(最高経営責任者)。

1995年以降に投資情報の提供会社のコナーズ・グループを含め、売上高数百万ドル規模の投資関連企業2社を築いた。

また、コナーズ・グループは2009年にアントレックス非上場企業指数から10大急成長私企業の1社に二度選ばれた。

著書は次のとおり。

  • 『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』(リンダ・ブラッドフォード・ラシュキとの共著)
  • 『コナーズの短期売買実践』
  • 『コナーズの短期売買入門』
  • 『コナーズの短期売買戦略』
  • 『高勝率システムの考え方と作り方と検証』
  • 『コナーズRSI入門』
  • 『アルファフォーミュラ』(クリス・ケインとの共著)

……。

うん、知らなかった。

RSIパワーゾーン短期売買法の期待値検証

コナーズによると、1993年~2017年の期間のSPYをRSIパワーゾーンを30に設定して検証した場合、90.59%の勝率(平均利益率1.73%)となったと説明している。

より具体的に内容を知りたい場合は、次の本が参考になる。

「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法 ——人間の行動学に基づいた永遠に機能する戦略

「恐怖で買って、強欲で売る」短期売買法 ——人間の行動学に基づいた永遠に機能する戦略

ローレンス・A・コナーズ
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が、コメントと同じくストラテジーの部分を抜粋して載せているサイトまで紹介してくれた。みきまる氏のサイトだね。

  • 1. SPY(S&P500ETF)はその200日単純移動平均線を上回っている。これによって、より長期の上昇トレンド途上にあると特定できる。
  • 2. SPYの4期間RSIは30を下回って引ける。また、25を下回っているとき(これは相場がさらに売られ過ぎになったことを意味する)ときに買い増しした場合の検証結果を示す。大引けにSPYを買う。
  • 3. ポジションを取っているときに、4期間RSIが25を下回って引けたら、2回目に同じ口数を買う。これは要するに、通常はより安値でポジションを2倍にするということだ。
  • 4. 4期間RSIが55を上回って引けたときに売る。

5. 「モメンタム効果」と「恐怖効果」のマリアージュの素晴らしさ - みきまるの優待バリュー株日誌:楽天ブログ
​​ さて今日は株式投資本オールタイムベスト97位 「恐怖で買って、強欲で売る」 短期売買法 (ローレンス・A・コナーズ著、パンローリング社 2019年)    の第5弾です。​

 
 

うん、よく分からない。

(C)大場つぐみ、小畑健/DEATH NOTE

 
 

結局、色々な他のサイトを見ながら内容を理解した。ストラテジーは次のとおり。

 
 

【基本設定】

  • 全銘柄対象

【仕掛けのルール】

  • 前日終値が200日単純移動平均線を上回っている(上昇トレンドの特定)
  • RSI(4日)が30を下回っている
  • その日の終値(大引け)で買う

【増し玉(ナンピン)のルール】

  • 価格が下落し4期間RSIが25(20)を下回って引けたらポジションを2倍にする。

【手仕舞いのルール】

  • RSI(4日)が55を上回ったタイミングで売る。

簡単に言えば、移動平均線でトレンドを確認し、上昇トレンド時に価格の下落によって市場に恐怖が高まるRSIの水準で買えば高勝率を得られると言うこと。

更にナンピンでリスクを限定する。

ただ、所感は手仕舞いの日数を設定しなくとも短期取引になるのか心配だ。

実装するための問題点

意味がわかると凄く簡単そうだ。でも多少の問題がある。

 

ナンピン

 

をサポートしてなかった……。

 
 

そんな需要あるなんて思ってなかったーーー。

 
 

ライブラリを修正することで実現は簡単にできた。

今後「株数の指定手仕舞い」……のようなストラテジがある場合には実現できないけどね。

 
 

また、

 

ナンピンで同じ銘柄数を購入する

 

仕組みも必要だ。

今までは「1銘柄に対して購入上限額を指定」しか実現してなかったからね。

まぁ、これも今のフレームワークで実現可能だった。

色々なストラテジー対応してきたけど、まだまだ学ぶ事は多いなーーー。

実行するための問題点

もう一つ、実際にトレードする時の問題点がある。

「大引けで買う」

という事は、その日の「引け(前場・後場)」の値を監視してRSIを求め、30を下回っているか?を検証しないといけない。

 

これを実現するには、

前日にProtraで出来る限り絞った銘柄に関して、引けの10分前ぐらいからPython等で現在値を取得しRSIを求める

などの仕組みが必要となる。

SPY(S&P500ETF)の1銘柄だけにフォーカスしているから実現可能かもしれないけど、全銘柄を対象にすると現実的じゃないな。

バックテスト結果

バックテストは全銘柄で45分、そこそこ早い。

コメントにはドローダウンが気になると書いてあったので、ドローダウンの詳細もつけておいた。

以前、改造した際に付加した情報だが日記が長くなるから省略してたわ。

Protra使い方発展編(年毎の勝率、最大DD、PFを表示する)
はっきり言って、私のサイトで「システムトレードの記事」が全く人気がありません。 ここから、多くの投資家が「システムトレードは勝てない」と考えているのでしょう。 さらに「protra」というツール使ったシステムトレードを検討してい...

利益曲線は次の通り。

長い目で見ると増加しているが、書籍に書いているような「勝率9割」には程遠い。

可もなく不可もなく近年の寝てしまう利益曲線の典型的な例のようだ。

SPY(S&P500ETF)って素直なチャートなんだなーー。日本のチャートは難しい。

【2021.07.22】1557 SPDR S&P500 ETF に対してやってみた

利益曲線は次のとおり。

書籍では90.59%の勝率(平均利益率1.73%)…………ではなく、81.63%の勝率(平均利益率0.93%)だった。

銘柄コード「1557」SPDR S&P500では駄目なのかな?

まとめ

非常に有名な手法のようだけど全く知らなかった。

派生の手法も幾つかあるっぽいので、追って実現してみる……かも。

とりあえずコメント頂いたのはありがたい。

ソースコード

バックテストには無料OSSの「Protra」を利用した。

TIlib、Utility、TrendCheckライブラリはGitHubに置いている。

2021年(社会人17年) 投資 システムトレード
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コメント

  1. オカ より:

    コメントしたものです。
    日本の個別株で検証されたのですね、考えてもいなかったですが日本株ではやはり散々な結果でしたね。sp500で検証されるのかと思ってましたが、言葉足らずのせいもあってすみませんでした。

    • nehori より:

      なるほど。
      1557 SPDR S&P500 ETFでやってみて追記しました。
      オリジナルのS&P500での実施が期待値ですか?

  2. オカ より:

    追加頂きありがとうございます。spyと1557との違いは調べて見ましたがよくわかりませんでした。本に書かれている通りだと手数料含んでも検討の余地がありそうなんですがね。
    今回のナンピン無し、1557の設定だと使えませんね。
    コナーズの本にはデータの取得が難しいものも含め色々な手法がのっているのでおすすめです(薄利のものが多いですが)。
    今回はありがとうございました。

  3. nehori より:

    ナンピンというのは下記ですよね?

    3) さらに価格が下落し4期間RSIが25(20)を下回って引けたらポジションを2倍にする

    こちらは実装していみます。
    コナーズの書籍は入手してみました。

    コナーズRSIを実装中でしたが、まだ具体的な仕組みが分かっていないです。

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