二郎完食できず、負い目で押し目戦略を検証する(システムトレード)

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ラーメン二郎に数年ぶりに行った。

二郎に行くのは十年ぶり。

だから忘れてた。

 
 

ボリューム感を・・・

 
 

二郎はラーメンではなく、「二郎」と言う名の食べ物なのだ。

 
 

完全に忘れていた私は・・・
 
 

食券機を見ると「大」「小」しかなく・・・・・


 
 

同僚「俺、パン食ってきたし「小」で」

 
 

という言葉を受け・・・

 
 

じゃ、俺は(普通がないし)「大」で。

 
 

間違った選択をし、
 
 

カウンターに並ぶ食券の色は

 
 

一人だけ黄緑(大盛り)

 
 

トッピングの返答も「ましまし」しか知らなかったため・・・

 
 

出てきた「丼ぶり」も

 
 

ひと回り大きい・・・・

 
 

 
 

 

で、案の定

 
 

食べ切れない・・・

 
 

ようやく色々と思い出し、脳裏にニュースが浮かぶ。
 

2017年3月

大盛り注文して半分残した客に「クソ野郎、二度と来ないで」ラーメン二郎がツイート
 
 

いや、冷や汗と汗かきながら頑張りましたよ・・・
 
 

でも無理でした・・・ごめんなさい。

というか、途中から味が急に単調にならない?いや、残した俺が言うのも何だけど・・・。

 
 

丼ぶりをカウンターに戻し、コソッと逃げるように店を後にした。
 
 

で、翌日以降・・

 
 

お腹痛すぎ

 
 

翌日の夕方まで・・・腹痛に苦しんだ・・・。
 
 

例えるなら、バラムツ食べて尻から油が出続けるあの感覚。

食べたことないけどさ。

 
 

本当の意味で
 
 

クソ野郎

 
 

になった。

 
 

・・・「負い目」を感じた日だった。

 
 

ということで、

「押し目」の有効性検証してみる。

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定番?の押し目戦略の有効性検証

ストラテジーを公開しているブログは、片っ端からバックテストしているので、ほとんど存在しない。

 
 

「Protra」を使ったバックテスト例なんて皆無だ・・・と思ったら、一人だけ見つかった。
 
 

Protraで押し目戦略を組んでみる! – 専科!

おおーーーーー!
 
 

ただ、リンク先は「はてなブックマーク」だった。

で、既にリンク先のサイトはNot Found・・。

そして、Webアーカイブを探しても、ヒットしなかった。

 
 

なんだよ、クソ!

 
 

と思ったら、「はてなブックマーク」のページの右端に文書のコピペが!

とりあえず、押し目戦略を組んでみたいと思います。 いろんなブログや書籍でも紹介されていますが、勝率も利益率もよろしいので、是非ご活用ください。

必要なストラテジーが、コピペされてた。

 
 

はてなブックマーク・・・お前は偉かった。

売買ルール

結局のところ「押し目買い」とは、逆張り投資手法の一つ。

 
 

[買い条件]

以下の条件がそろったときに翌日の始値で100万円分買う

  • ①75日移動平均線とのかい離率が0%以上
  • ②5日移動平均線とのかい離率が-5%以下
  • ③終値が500円以上
  • ④出来高が10000株以上

[売り条件]

以下の条件がそろったときに翌日の始値で全部売る

  • ① 5日移動平均線とのかい離率が0%以上

 
 

実装したコードでは、保有期間が伸びるので、10日営業日保有したら強制売却している。

また、他の検証結果との比較のため50万円を1銘柄の購入上限とした。

 
 

なんだ。中身に目新しいものはない・・・。

クソ時間をかけて情報探したのに。

バックテスト結果

実行時間は1.5時間程度です。

利益曲線は次のとおり。

色々と試したが、TOPIX(スモール含む)株に適用するのが最も曲線がキレイだった。

ただし、大型株は2014年の日銀の量的緩和政策からトレンドが変わり寝てしまう。

まとめ

「二郎」の日記なのか「ストラテジーの検証」日記なのか、よく分からない。
 

いや、どっちだって良いんだよ。
 
 

昔から、このスタンスなんだ!

会議でも、脱線だらけなんだ!

昨日は、脱糞だらけなんだ!

 
 

まったくもって、良いストラテジーとラーメンには巡り会えない。

くそったれ!

 

いや、くそったれは俺か・・・。

・・・なんだ、このクソだらけの日記。

 

日記の記事をマッシュアップしてみた。

【参考】ソースコード

今後は、ソースコードに誰も興味もってないので巻末に移動する。

いつも通り独自ライブラリの取り込みが必要。

実装は次のようになります。

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