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高知工科大学生の卒業論文(MACP、VR、MACD)の有効性確認(protraシストレ)

      2017/05/20

10年前となりますが、平成18年度の学士学位論文にテクニカル分析に関するものを見つけました。

【標 題】自動株式売買プログラムにおけるテクニカル分析指標の有効利用の検証
【日 時】2007年3月9日
【大学名】高知工科大学 情報システム工学科
【研究者】渡辺菜美

「3点チャージ法」の1つの指標を差し替えた手法で、よい利益が得られたようです。

渡辺菜美氏の手法の要約

3点チャージ投資法(MACP・VR・RSI)の売買シグナルには「騙し」が生じる可能性があるそうです。

このため、同じ欠点を持つRSIではなく,VRの欠点を補完するMACDを組み合わせた投資法を用いています。

その結果「乖離幅・出来高・方向性」という3視点から銘柄を見定めることができ,各指標の欠点を補完できると結論づけています。

MACD (MovingAverage Convergence Divergence)

MACDは直近に重きを置く2つの移動平均の位置関係から, 値上がり・値下がり度合いを指す指標です。

一般的に、0を下回れば買いタイミングとし、0を上回れば売りタイミングとして使われます。

まずは、3点チャージ法のおさらい

条件が少し異なります

【買いルール】

いずれかの場合に翌日の寄り付きで購入します。

  • MACP(移動平均乖離率:26日)で-7以下
  • VR(ボリュームレシオ:25日)で70以下
  • RSI(相対力指数:14日)で25以下

【手仕舞いルール】

いずれかの場合に翌日の寄り付きで売却します。

  • MACP(5以上)とVR(250以上)とRSI(75以上)の3指標に売りシグナルが出たとき
  • 10日間(営業日)を過ぎたとき

バックテスト結果

g1

論文の提案手法

【買いルール】

いずれかの場合に翌日の寄り付きで売却します。

  • MACP(移動平均乖離率:26日)で-7以下
  • VR(ボリュームレシオ:25日)で70以下
  • MACD(移動平均収束拡散手法:12日~26日)で0以下

【手仕舞いルール】

いずれかの場合に翌日の寄り付きで売却します。

  • MACP(5以上)とMACD(0以上)の2指標に売りシグナルが出たとき
  • MACP(5以上)とVR(250以上)の2指標に売りシグナルが出たとき
  • 10日間(営業日)を過ぎたとき

ソースコード

全ソースコードを表示してもMain関数などに変化がないので、BuyCond/SellCondメソッドだけ載せておきます。

バックテスト結果

利益曲線は次の通りです。

g2

結果に差が感じられません。

売買数は増えましたが、利益率は微減です。

まとめ

うーん・・・。

分析期間、戦略、内容全てが中途半端感がありますね。

ただ、学生時代に自動売買アルゴリズムの検討に手を出したのは恐るべしです。

この研究レベルは超えていかないと、市場で戦う事は難しいことを再確認しました。

 - 2017年, システムトレード, 投資

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