ねほり.com

何もないから何かみつかる nehori.com

鳥居万友美氏の手法(RCIの3本使い)の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/22

前回「RCI」を3本使ってグラフを表示してみました。

次は、これを使ったトレード法を紹介します。

鳥居万友美さんの手法

超有名美女トレーダーという肩書でRCIの3本使いでアベノミクス円安でも大儲けしている人です。

世の中では色々と稼いでいる人がいるんだなあ・・・。

RCIを3本(長期が52、中期が26、短期が9)を使った手法で成功したようです。

【買いルール】

内容をまとめると次のとおりです。

  • 三重天井からRCI(9日)が下におりてきたときに買い

【手仕舞いルール】

  • 三重天井になった

さて・・・、どのように実装しようかな。

ソースコード

購入は10日前はRCI(長期が52、中期が26、短期が9)が75以上、当日は短期が-80以下という閾値にしました。

また、売却はRCI(長期が52、中期が26、短期が9)が70以上としました。

Nehori.pt はこちらに記載しています。

バックテスト結果

過去20年近くのバックテストの結果取得に10分以上かかりました。

私の実装問題なのかな・・・。

利益曲線は次の通りです。

12

負けトレードで8割の財産を失うので、このままでは使えません・・・。

取引数は少ないので、単調増加を期待したんだけどなぁ・・・。

主観の閾値が入っているので、この辺りが結果がオリジナルと異なる理由かな・・・。

改良版RCI手法

実際の売買結果を見ると、あまり良いタイミングで手仕舞いをしていないように感じます。

少し手を加えてみました。

【買いルール】

下記を満たせば、翌日の寄り付きで買います。

  • 三重天井からRCI(9日)が下におりてきたときに買い

【手仕舞いルール】

下記を満たせば、翌日の寄り付きで売ります。

  • RCI(短期9)が、RCI(長期52)かRCI(中期26)を越えた

要するに、少しでも株価が上がれば売却します。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

13

結果を見ると最大損失率が大幅に改善されています。

ただし、利益率も下がり小銭稼ぎの手法になってしまいました。

また、最近は下がり気味なのも気になります。

ある程度の有効性は確認されました。

まとめ

システムトレードを実装してる方は、私のやり方を見てウズウズして指摘&口出ししたくなる頃かと思います。

アドバイス&指摘&協業等々大歓迎です。

 - 2017年, システムトレード, 投資

  関連記事

1
グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グラ …

image_uneri_invest
うねり取り手法の概要を調査する

株式トレードは、いかに負けを少なくして利益を得るかを競うゲームだと考えています。 …

7
前日比-10%投資法の有効性検証(protraシストレ)

システムトレード可能なバックテスト環境という「聖杯」を手に入れた。と喜んでいまし …

g2
高知工科大学生の卒業論文(MACP、VR、MACD)の有効性確認(protraシストレ)

10年前となりますが、平成18年度の学士学位論文にテクニカル分析に関するものを見 …

1
5月は絶好のザリガニ釣りシーズン(千葉県稲毛区)

西千葉駅から千葉動物公園に向かう途中に、小さな用水路があります。   …

5
RCIの3本ライン表示方法(protraシストレ)

protraを使ったバックテストのソースコードばかり公開してますが、グラフ表示も …

2
Protraサンプル(Breakout)の有効性検証(protraシストレ)

最初にProtraを利用した際に、サンプルの動作確認でエラーが発生し何もわからな …

10
イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。 そもそも …

6
MM手法(BB、RSI、ADX、MACD)の有効性検証(protraシストレ)

少し複雑な投資手法のバックテストにチャレンジしてみます。 MM法 増田正美氏が考 …

9
斉藤正章氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

Protraに慣れてないので、まだまだ巷のサンプルソースコードを入手したい。 ・ …