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BNF氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/06/02

最近は人気のないProtraですが、基本的な機能は備わっており、今年になっても使っている人のブログもチラホラ見つけます。

  • Protraで株の自動売買に挑戦 – 4年早かったリタイア者の生活記録
  • Protraをちょっとだけ触ってみた – SU/CAR-ST-APplication-cells
  • かぶみのトホホ株日記 ぷーちゃん…とは!?
  • ktmkenブログ protra 明日のシグナル

ただ、今日時点ではソースコード公開は皆無なので、どのようなコーディングをしているのか分かりません。

加えて、必要かつProtraの未機能部分をどのように対応しているのか分かりません。

  • 自動売買機能は無いので、どのように売買してるのか?
  • 購入は手動でも、本日・明日に購入する銘柄の出力方法は?

バックテストツールとしては優秀だけど、本番利用はこのままではできない気がしてます。

また、空売りは逆日歩や保証金の維持率なども考慮しないといけないし、バックテストの結果が信用ならないらしく役に立たないようです。

 
 

BNF(小手川隆)氏の「乖離率」逆張り投資手法

話は変わって、神トレーダーのBNF氏の手法を真似てバックテストしてみます。

基本は現物株買いのみでテクニカル手法を利用しているらしいので、システム化ができそうです。

2000年から2002年の下げ相場では、短期(1泊2日から長くて2泊3日)の逆張り

【買いルール】

  • 25日移動平均線からの乖離率35%以上
  • 相場の雰囲気
  • 出来高
  • ボリンジャーバンド

【手仕舞いルール】

  • 反発したとき

「相場の雰囲気」なんて実現できないので「25日移動平均からの乖離率35%以上」を実装してみました。

ソースコード

省略。過去のソースコードを一行修正するだけ。

バックテスト結果

そもそも、25日移動平均線からの乖離率35%以上なんて、サブプライムショックの時ぐらいです。

2

BNF氏の逆張りスイングトレード術

こんなレベルの売買のはずがないので、再度調査しました。

【買いルール】

下記の25日移動平均線乖離率で買い

  • 薬品株・・・約5~10%
  • 電機株・・・約10~15%
  • 食品株・・・約7~10%
  • 化学株・・・約7~10%
  • 証券・・・約5~10%
  • ハイテク・・・約10~15%

※大型株の場合の目安。新興市場で流動性の高い銘柄は、これ以上に乖離が大きくなることもしばしばある。

【売りルール】

買った銘柄が乖離率0%に戻っていく過程で売る

ソースコード

証券コードの一覧は次のとおり。

銘柄コードの分類
コード 業種
1300番台 水産・農業
1500番台 鉱業
1600番台 鉱業(石油/ガス開発)
1700番台?1900番台 建設
2000番台 食品
3000番台 繊維・紙
4000番台 化学・薬品
5000番台 資源・素材
6000番台 機械・電機
7000番台 自動車・輸送機
8000番台 金融・商業・不動産
9000番台 運輸・通信・電気・ガス・サービス

ソースコードは省略。

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。
2

グラフの形はイマイチです・・。

BNF氏の強みは、マーケットスピードでひたすら多くの銘柄を観察しているところのようです。

特に、下記を使い分けてきたことが、BNF氏の強さの秘訣のようです。

  • 上げ相場に対応するための順張りスイングトレード
  • 下げ相場に対応するための逆張りスイングトレード

・・・って、システム化無理じゃん・・。

追記

有効性が微妙だったので、追加記事を書きました。

 - 2017年, システムトレード, 投資

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