ねほり.com

何もないから何かみつかる

グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グランビルの法則」というのがあるそうです。

12

グランビルの法則とは?

グランビルの法則は、

・ローソク足
・25日移動平均線

この2つのパターンから売買シグナルを見つける手法のようです。

【買いルール】

13

  • 1. 移動平均線が下降を続けた後に、横ばい、もしくは上向きかけている状態で、価格が移動平均線を上回った時
  • 2. 移動平均線が上昇している時に、価格が移動平均線を下回った場合
  • 3. 価格が上昇基調の移動平均線の上にあり、移動平均線に向って下降してきたが、移動平均線を割り込むことなく再度上昇に転じた場合
  • 4. 価格が下降しつつある移動平均線から、相場が大きくかけ離れて下落した場合(短期的自律反発)

 

 

・・・意味不明。

 

 

今の私には実装できません・・・。

他のサイトに「グランビルもどきの法則(Hiroさん版)」として紹介されていた手法で代用します。

  • 1. 株価(終値)が3日間、連続して、前日より下がっている
  • 2. 25日移動平均と75日平均が、上昇中である
  • 3. 5日移動平均>25日移動平均>75日移動平均である
  • 4. 終値は、25日移動平均より上にある

【手仕舞い条件】

  • 1. 高値が買値+2%を越えた時、翌日の寄付きで売る
  • 2. 実働10日(≒カレンダーで14日経過)で売る

ソースコード

前回までの実装では「同日売り」が存在してエラーが発生して中断されたので修正しました。

また、同一メソッドを別ファイルにしました(Nehori.ptという名前でProtra\libに保存)

バックテスト結果

利益曲線は次の通り。

1

私が実装すると成績が悪いのは何故なのか・・・・。

もっと単調増加を期待していたのだが・・・。

因みに「4. 終値は、25日移動平均より上にある」の実装は無くても全く結果に影響ありません。

 - 2017年, システムトレード, 投資

  関連記事

2
BNF氏の逆張りスイングトレードの有効性検証(protraシストレ)

BNF(小手川隆)氏の「乖離率」逆張り投資手法のバックテストを以前紹介しましたが …

images (2)
Pythonによるシステムトレード(sbi証券ログイン)

10年前にシステムトレードをVBSで検討したが、結局何もせずに終わった。 Dee …

1
単純移動平均線&ボリンジャーバンド&ストキャスティクスの有効性検証(protraシストレ)

巷のテクニカル手法を実装しバックテスト検証することで、テクニカル手法を身に付け、 …

8
3点チャージ投資法(MACP、VR、RSI)の有効性検証(protraシストレ)

この手法は大学時代に後輩から教えてもらいました。 そこから、株のシュミレーション …

10
4点チャージ投資法の有効性検証(protraシストレ)

3点チャージ投資法というのは下落相場において、多くの銘柄に売買サインが出ます。 …

legend
名字(苗字)の由来から先祖調査

庶民が名字をいつから名乗ったか? それは明治8年から。とよく書かれています。 そ …

2
Protraサンプル(Breakout)の有効性検証(protraシストレ)

最初にProtraを利用した際に、サンプルの動作確認でエラーが発生し何もわからな …

aomori4
どこかにマイルで青森県に

マイルの期限が近いけど、どこにも行きたい場所もない。 いっそのこと、ランダムに行 …

DSC05460
泉谷公園 蛍のみちしるべ2017

本物のホタルを見たいと思っていましたが、時期や場所が合わずに実現しませんでした。 …

IMG_20171001_164657
千葉公園のハス池でグッピー捕り(千葉県千葉市)

千葉公園は「大賀ハス」のハス池が有名です。 ただし10月になると、完全に枯れてし …