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グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グランビルの法則」というのがあるそうです。

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グランビルの法則とは?

グランビルの法則は、

・ローソク足
・25日移動平均線

この2つのパターンから売買シグナルを見つける手法のようです。

【買いルール】

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  • 1. 移動平均線が下降を続けた後に、横ばい、もしくは上向きかけている状態で、価格が移動平均線を上回った時
  • 2. 移動平均線が上昇している時に、価格が移動平均線を下回った場合
  • 3. 価格が上昇基調の移動平均線の上にあり、移動平均線に向って下降してきたが、移動平均線を割り込むことなく再度上昇に転じた場合
  • 4. 価格が下降しつつある移動平均線から、相場が大きくかけ離れて下落した場合(短期的自律反発)

 

 

・・・意味不明。

 

 

今の私には実装できません・・・。

他のサイトに「グランビルもどきの法則(Hiroさん版)」として紹介されていた手法で代用します。

  • 1. 株価(終値)が3日間、連続して、前日より下がっている
  • 2. 25日移動平均と75日平均が、上昇中である
  • 3. 5日移動平均>25日移動平均>75日移動平均である
  • 4. 終値は、25日移動平均より上にある

【手仕舞い条件】

  • 1. 高値が買値+2%を越えた時、翌日の寄付きで売る
  • 2. 実働10日(≒カレンダーで14日経過)で売る

ソースコード

前回までの実装では「同日売り」が存在してエラーが発生して中断されたので修正しました。

また、同一メソッドを別ファイルにしました(Nehori.ptという名前でProtra\libに保存)

バックテスト結果

利益曲線は次の通り。

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私が実装すると成績が悪いのは何故なのか・・・・。

もっと単調増加を期待していたのだが・・・。

因みに「4. 終値は、25日移動平均より上にある」の実装は無くても全く結果に影響ありません。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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