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3日続落投資法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

テクニカルトレードは聖杯でない・・・

と前回書いたけど、結局テクニカルトレードって下記の指標のパラメータ調整だけっぽいです([参考] カブドットコム証券)。

そりゃ、、勝てるわけないね。

時系列 非時系列
  • ローソク足(トレンド系)
  • 時系列新値足
  • 移動平均
  • ボリンジャーバンド
  • パラボリック
  • エンベロープ
  • 移動平均乖離率
  • 一目均衡表
  • 新値足
  • カギ足
  • ポイント&フィギュア
  • 逆ウォッチ曲線
  • RSI(オシレーター系)
  • ストキャスティックス
  • サイコロジカルライン
  • MACD
  • RCI
  • DMI
  • モメンタム
  • ROC
  • レシオケータ

順張り系、逆張り系に大別した図([参考]カブドットコム証券)が次のとおり。

01-img01

逆張りは、どこまで下がっていくか分からない恐怖があるので入念な検証が必要となります。

3日続落

ルールは簡単で、3日連続で下げた場合に買うというものです。

【買いルール】

  • 2日前の終値が3日前の終値より下
  • 1日前の終値が2日前の終値より下
  • 0日前の終値が1日前の終値より下

【決済ルール】

  • 含み益が5%以上(利確)
  • 仕掛けから 暦日数 で 60日 が経過 (期限切れ)

ソースコード

バックテスト結果

利益曲線は次のとおりです。

8

平均方向性指数(ADX)のグラフに似てる・・・かな?

2007年(平成19年)~2013年(平成25年)がマイナスなので・・・日経平均株価そのものです。

 - 2017年(社会人13年), 投資, システムトレード

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