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前日比-10%投資法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

システムトレード可能なバックテスト環境という「聖杯」を手に入れた。と喜んでいましたが・・・

各テクニカル指標を使ってのバックテストは多くの人が調査済みでした。

更に「うねり手法」のようなステム化が難しい有名手法が多くありバックテストができません。

ただし、システムトレードの経験が別のトレードに生きてくると信じたいなぁ・・・。

前日比-10%

典型的な逆張りのパターンと言われています。

急激に下落したものを買い、その回復を狙う戦術です。

【買いルール】

  • 終値の前日比が-10%以下

【決済ルール】

  • 含み益が10%以上(利確)
  • 仕掛けから 60日 が経過 (期限切れ)

ソースコード

難しいことは何もありません。主にBuyCondメソッドだけ替わっています。

1分あれば実装できます。

バックテスト結果

トレード数も少なすぎることもなく、勝率もそこそこいいです。

何より平均損益が+4%程度と大きいです。

プロフィットファクターも高いけど、負けトレード最大損率が高すぎてこのままじゃ使えないかな・・・。

利益曲線は次の通りです。

7

 - 2017年, システムトレード, 投資

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