ねほり.com

何もないから何かみつかる

前日比-10%投資法の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

システムトレード可能なバックテスト環境という「聖杯」を手に入れた。と喜んでいましたが・・・

各テクニカル指標を使ってのバックテストは多くの人が調査済みでした。

更に「うねり手法」のようなステム化が難しい有名手法が多くありバックテストができません。

ただし、システムトレードの経験が別のトレードに生きてくると信じたいなぁ・・・。

前日比-10%

典型的な逆張りのパターンと言われています。

急激に下落したものを買い、その回復を狙う戦術です。

【買いルール】

  • 終値の前日比が-10%以下

【決済ルール】

  • 含み益が10%以上(利確)
  • 仕掛けから 60日 が経過 (期限切れ)

ソースコード

難しいことは何もありません。主にBuyCondメソッドだけ替わっています。

1分あれば実装できます。

バックテスト結果

トレード数も少なすぎることもなく、勝率もそこそこいいです。

何より平均損益が+4%程度と大きいです。

プロフィットファクターも高いけど、負けトレード最大損率が高すぎてこのままじゃ使えないかな・・・。

利益曲線は次の通りです。

7

 - 2017年, システムトレード, 投資

  関連記事

1
グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グラ …

2
OmegaChartの使い方導入編(長期株価取得)

Protraはよくできたソフトだけど、本日の日付を使った売買戦略とか、ファンダメ …

4
Kerasを使って活性関数・目的関数・最適化手法をまとめる(ディープラーニング)

まだ・・・何も分かっておらず、ディープラーニングで利用されている関数の概要を調べ …

aomori4
どこかにマイルで青森県に

マイルの期限が近いけど、どこにも行きたい場所もない。 いっそのこと、ランダムに行 …

1
三兵三羽崩れの有効性検証(protraシストレ)

バックテストの重要性は10年前から分かっていましたが、最近読んで再認識させられた …

5
RCIの3本ライン表示方法(protraシストレ)

protraを使ったバックテストのソースコードばかり公開してますが、グラフ表示も …

1485677576974
社内文化祭に9件提出してデモした話

やり切りました。。 ホールの1ブロック占拠して、9件のデモを展示しました。 顔を …

1
単純移動平均線&ボリンジャーバンド&ストキャスティクスの有効性検証(protraシストレ)

巷のテクニカル手法を実装しバックテスト検証することで、テクニカル手法を身に付け、 …

images
人工知能は神となり、人々の信仰対象となる

日記を書くことを最低月2回と決めて続けてきましたが、最近は辛いです・・・。 本業 …

illust-fuyu110
去年の反省と2017年の抱負

2016年の鏡リュウジの占いは次のとおりでした。 秋以降は、意外な仕事がきっかけ …