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MM手法(BB、RSI、ADX、MACD)の有効性検証(protraシストレ)

      2017/05/19

少し複雑な投資手法のバックテストにチャレンジしてみます。

MM法

増田正美氏が考案した株式投資法です。

4つのテクニカル指標を用いて、ある条件を満たした時に「 底である 」、あるいは「 底である可能性が高い 」と判断するようです。

その後、株価が反転しはじめたのを確認してから、買いで参入して利益を得ます。

【買いルール】

次のMM条件が4つともすべて満足して初めて 「買い銘柄候補」 となります。

※ボリンジャーバンドとADXの組み合わせだけでも「六十にして株を知る(増田正美、毎日新聞社)」で紹介されています。

  • 終値がボリンジャーバンド(SMA,20日,-2.0σ)以下
  • RSI(14日)が25%以下
  • ADX(14,14日)が75%以上
  • MACD(12,26日)がシグナル(SMA,9日)以下

【決済ルール】

  • 含み益が20%以上(利確)
  • 仕掛けから暦日で60日経過(期限切れ)

 

要するに、ボリンジャーバンドとRSIで売られすぎ買われすぎを見て、ADXとMACDでトレンド方向を見る手法です。

・・・・。
 

 

全く意味が分かりません・・・・

 

 

用語を調べて簡単にまとめました。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)

移動平均線の上下に2本づつ線を引いた、帯(バンド)のようになっている指標です。

1

移動平均線からの乖離が大きくなり、行き過ぎた状態の時に、高い場合は売り、安い場合は買いという逆張り投資に利用します。

+2σと-2σの間に95.5%が含まれます。

単純移動平均(SMA)

指定した期間の平均値を結んでできた線です。

標準偏差の2倍の値である“+2σ”及び“-2σ”を移動平均線から上下に乖離させて表示するのがボリンジャーバンドです。

指数平滑移動平均(EMA)

テクニカル分析に移動平均線を用いる際には、SMAよりもトレンドの転換点をいち早く知らせてくれるEMAを用いた方がよいとされます。

相対力指数(RSI)

「行き過ぎた売られすぎ」「行き過ぎた買われすぎ」を表す指標です。

2種類存在します。

  • J.W.ワイルダーの指数移動平均を使ったRSI(Wilder’s RSI)
  • ワイルダーの指数移動平均を単純移動平均に置き換えたRSI(Cutler’s RSI)

平均方向性指数(ADX = Wilder DMI)

ラインが「上昇中」または「一定数値(例えば14日で計算したADXの数値が30)以上」の場合には、「トレンドがある」と判断されます。

逆にADXラインが下降を開始したり、低い数値で推移している場合には「トレンドが無い」と判断されます。

移動平均収束発散法(MACD)

シグナルを下から突き抜けたら(ゴールデンクロスしたら)買い、シグナルを上から突き抜けたら(デッドクロスしたら)売りと言われる。

ソースコード

API一覧は「Protra\lib\TIlib.pt」を見れば分かります。

グラフ描写用のptなどを参考にしながら作れそうです。

RSI_new(14, 1)、DMI_new(14, 14, 1)の最後の引数はWilderの計算法を表していると思ってましたが、グラフを見る限り引数0が正しそうです。一日無駄にした・・。

バックテスト

20年で52回しか取り引きしてないです。

少なすぎでしょう・・・。

6

取り引き数が少ないのは、各指標の論理積なのが理由です。

なお、RSI_new(14, 1)、DMI_new(14, 14, 1)の間違いをデバッグするために、各指標を別々に算出して調査しました。

せっかくなので、結果を載せておきます。

ボリンジャーバンド(Bollinger Bands)の利益結果

2

2007年(平成19年)~2013年(平成25年)がマイナスなので日経平均株価そのものです。

相対力指数(RSI)の利益結果

3

平均方向性指数(ADX = Wilder DMI)の利益結果

4
2007年(平成19年)~2013年(平成25年)がマイナスなので日経平均株価そのものです。

移動平均収束発散法(MACD)の利益結果

MACDMACD(12,26)のシグナル(9日)が0以上としてバックテストを実施しました。

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 - 2017年, システムトレード, 投資

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