ねほり.com

何もないから何かみつかる

イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)

      2017/05/19

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。

そもそも情報が少なすぎ・・・。このままじゃ作れないよね。。

利益率は全く気にしないので誰かサンプルコードを下さい。

イザナミのサンプル手法

まずは簡単なレベルから自作を試みました。

【仕掛けのルール】

次の場合に、翌日寄付で買います。

  • 15日移動平均線より株価が10%より下にあった場合

【手仕舞いのルール】

次のいずれかで、翌日に手仕舞います。

  • 10日以上持っていた場合
  • 5%以上の含み損が出た場合
  • 5%以上の含み益が出た場合

ソースコード

この程度であれば自分でも作れるかな・・・

仕掛け・手仕舞のフラグが出たら、翌日に購入・売却手続きをすることになると思うので、そのような実装にしておきました。

だってProtraではリアルタイム売買って無理なんだよね・・・?

バックテスト結果

r467から1日に2回以上売買するとエラーになるようです。
システムを書いていると二回以上売買するバグを入れてしまうことが結構あるそうで対策が入ったようです。
どのように記載したら良いのか分かりません・・・。

利益結果は次のとおり。

10

まとめ

総取引回数は10000回程度あり信頼性が高く、勝率は50%をしっかり超えています。

期待値は1.59%なので、100万円の投資で+16000円程度の期待値があります。

結局、1998年(平成10年)から100万円で運用した場合は、2017年(平成29年)には・・・何円になるのか?

全トレードの平均は1週間と、個人的に安心できるトレード手法です。

上記でも書きましたが、Protra言語、C#・株の知識がないので、掲示板かメールでアドバイスを情報下さい。

で、Protraには、次にエントリーすべき銘柄を教えてくれる最終日シグナルってあるのかな・・・・。

 - 2017年, システムトレード, 投資

  関連記事

1
うねり取り手法の銘柄選び(Python、Protra利用)

東京駅で2人の私服警官がいきなり出てきて、警察手帳を見せられた後、職務質問されま …

Clipboard01
Protraの使い方基礎編(チャートの追加方法)

ある程度慣れてきたので、Protraの(私の)使い方を説明します。 Protra …

10
アノマリー(曜日)の有効性検証(protraシストレ)

バックテスト環境を構築できたら、検証したかった一つに「アノマリー」があります。 …

g2
高知工科大学生の卒業論文(MACP、VR、MACD)の有効性確認(protraシストレ)

10年前となりますが、平成18年度の学士学位論文にテクニカル分析に関するものを見 …

1
グランビルもどきの法則の有効性検証(protraシストレ)

チャート分析の中でも最も基本的でシンプル手法でありながら、絶大な効果のある「グラ …

11
池辺雪子氏の投資手法の有効性検証(protraシストレ)

「FX専業トレーダー生活」のブログに次のように書いてあります・・・ システムトレ …

1466975862791
江戸時代の農民の先祖調査は難航

先祖の調査をはじめて10年経過。未だに分からないことだらけです。 そもそも農民の …

10
4点チャージ投資法の有効性検証(protraシストレ)

3点チャージ投資法というのは下落相場において、多くの銘柄に売買サインが出ます。 …

1
Protraの使い方応用編(同日の複数銘柄のシグナルからの買い選択)

今まで色々なテクニカル手法のバックテストを説明してきましたが、少し現実離れした売 …

2
BNF氏の手法の有効性検証(protraシストレ)

最近は人気のないProtraですが、基本的な機能は備わっており、今年になっても使 …