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イザナミのサンプル手法の検証(protraシストレ)

      2017/05/19

インターネット上にProtraのサンプルコードが見つかりません・・・。

そもそも情報が少なすぎ・・・。このままじゃ作れないよね。。

利益率は全く気にしないので誰かサンプルコードを下さい。

イザナミのサンプル手法

まずは簡単なレベルから自作を試みました。

【仕掛けのルール】

次の場合に、翌日寄付で買います。

  • 15日移動平均線より株価が10%より下にあった場合

【手仕舞いのルール】

次のいずれかで、翌日に手仕舞います。

  • 10日以上持っていた場合
  • 5%以上の含み損が出た場合
  • 5%以上の含み益が出た場合

ソースコード

この程度であれば自分でも作れるかな・・・

仕掛け・手仕舞のフラグが出たら、翌日に購入・売却手続きをすることになると思うので、そのような実装にしておきました。

だってProtraではリアルタイム売買って無理なんだよね・・・?

バックテスト結果

r467から1日に2回以上売買するとエラーになるようです。
システムを書いていると二回以上売買するバグを入れてしまうことが結構あるそうで対策が入ったようです。
どのように記載したら良いのか分かりません・・・。

利益結果は次のとおり。

10

まとめ

総取引回数は10000回程度あり信頼性が高く、勝率は50%をしっかり超えています。

期待値は1.59%なので、100万円の投資で+16000円程度の期待値があります。

結局、1998年(平成10年)から100万円で運用した場合は、2017年(平成29年)には・・・何円になるのか?

全トレードの平均は1週間と、個人的に安心できるトレード手法です。

上記でも書きましたが、Protra言語、C#・株の知識がないので、掲示板かメールでアドバイスを情報下さい。

で、Protraには、次にエントリーすべき銘柄を教えてくれる最終日シグナルってあるのかな・・・・。

 - 2017年, システムトレード, 投資

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